Capitolul 3 - Dispoziţii generale pentru evaluarea caracterului semnificativ al modificărilor şi extinderilor utilizării modelelor interne alternative, precum şi al modificărilor subsetului de factori de risc modelabili ales de instituţie - Regulamentul 1311/03-iul-2025 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare care precizează condiţiile de evaluare a caracterului semnificativ al extinderilor şi modificărilor utilizării modelelor interne alternative şi al modificărilor subsetului de factori de risc modelabili

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

În vigoare
Versiune de la: 14 Octombrie 2025
CAPITOLUL 3:Dispoziţii generale pentru evaluarea caracterului semnificativ al modificărilor şi extinderilor utilizării modelelor interne alternative, precum şi al modificărilor subsetului de factori de risc modelabili ales de instituţie
Art. 7: Principii de clasificare a modificărilor şi extinderilor utilizării modelelor interne alternative şi a modificărilor subsetului de factori de risc modelabili
(1)La calcularea impactului cantitativ în conformitate cu articolul 2 alineatele (1) şi (2), articolul 3 alineatele (1) şi (2), articolul 5 alineatul (1) şi articolul 6 alineatul (1), instituţiile utilizează cea mai recentă configuraţie şi calibrare a modelului şi datele de intrare corespunzătoare perioadei menţionate la articolul 2 alineatul (9).
Nu se aplică cerinţe de calcul pentru extinderile şi modificările care nu au un impact cantitativ direct.
(2)Autorităţile competente consideră că mai multe modificări ale modelului intern alternativ, prezentate separat de o instituţie, reprezintă o singură extindere sau schimbare a modelului, în cazul în care aceste modificări sunt de natură similară sau sunt legate ca domeniu de aplicare. Autorităţile competente consideră că grupurile de modificări ale modelului intern alternativ, prezentate drept o singură extindere sau modificare a modelului, reprezintă extinderi sau modificări separate ale modelului, în cazul în care aceste modificări ale modelului nu sunt de natură similară sau nu sunt legate ca domeniu de aplicare.
(3)În cazul în care există îndoieli cu privire la clasificarea menţionată la articolele 1 sau 4, instituţiile furnizează autorităţii competente o notă explicativă care justifică alegerea categoriei sau subcategoriei şi prezintă alternative posibile. Autoritatea competentă poate să modifice categoria sau subcategoria prevăzută în cererea de aprobare menţionată la articolul 325az alineatul (7) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sau în notificarea menţionată la articolul 325az alineatul (7) al doilea paragraf din regulamentul respectiv.
Art. 8: Punerea în aplicare a modificărilor şi extinderilor utilizării modelelor interne alternative şi a modificărilor subsetului de factori de risc modelabili
(1)Instituţiile cărora li s-a acordat o aprobare pentru o extindere sau o modificare semnificativă a utilizării modelelor interne alternative sau pentru o modificare semnificativă a subsetului de factori de risc modelabili, astfel cum se menţionează la articolul 325az alineatul (7) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, îşi calculează cerinţele de fonduri proprii pe baza extinderii sau a modificării aprobate începând cu data specificată în aprobare.
(2)În cazul unei întârzieri în punerea în aplicare a unei extinderi sau modificări a utilizării modelelor interne alternative sau a unei modificări a subsetului de factori de risc modelabili pentru care o autoritate competentă a acordat o aprobare, astfel cum se menţionează la articolul 325az alineatul (7) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, instituţiile, fără întârzieri nejustificate:
a)notifică autorităţii lor competente o astfel de întârziere;
b)prezintă autorităţii lor competente un plan pentru punerea în aplicare în timp util a extinderii sau a modificării aprobate, care urmează să fie aprobat de autoritatea competentă.
(3)Instituţiile care au notificat autorităţii lor competente o extindere sau o modificare şi care au decis ulterior să nu pună în aplicare o astfel de extindere sau modificare notifică acest lucru autorităţii lor competente fără întârzieri nejustificate.
Art. 9: Documentarea extinderilor şi modificărilor utilizării modelelor interne alternative, precum şi a modificărilor subsetului de factori de risc modelabili ales de instituţie
(1)Atunci când îi solicită autorităţii lor competente aprobarea menţionată la articolul 325az alineatul (7) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, instituţiile îi furnizează acesteia toate documentele de mai jos:
a)o descriere a extinderii sau modificării utilizării modelelor lor interne alternative sau a modificării subsetului de factori de risc modelabili ales de către ele, precum şi o descriere a motivelor şi obiectivului extinderii sau modificării respective;
b)data punerii în aplicare a unei astfel de prelungiri sau modificări;
c)sfera birourilor de tranzacţionare afectate de extinderea sau modificarea utilizării modelului intern alternativ sau de modificarea subsetului de factori de risc modelabili ales de instituţie, inclusiv informaţii privind volumul de tranzacţionare al birourilor respective;
d)documentul (documentele) tehnic(e) şi de procedură;
e)rapoartele elaborate în urma analizei sau a validării independente a instituţiilor;
f)o confirmare că organismul competent al instituţiei a aprobat, prin procesele de aprobare ale instituţiei, extinderea sau modificarea utilizării modelului intern alternativ sau modificarea subsetului de factori de risc modelabili ales de instituţie, precum şi data aprobării respective;
g)după caz, oricare element relevant dintre următoarele, împreună cu o justificare a reprezentativităţii perioadei de 15 zile lucrătoare consecutive selectate pentru impactul cantitativ:
(i)impactul cantitativ al extinderii sau modificării utilizării modelului intern alternativ asupra sumei menţionate la articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctul (i);
(ii)impactul cantitativ al extinderii sau modificării utilizării modelului intern alternativ asupra valorilor de risc relevante Rn i menţionate la articolul 2 alineatul (4);
(iii)impactul cantitativ al modificării subsetului de factori de risc modelabili ales de instituţie asupra sumei menţionate la articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctul (i);
(iv)impactul cantitativ al modificării subsetului de factori de risc modelabili ales de instituţie asupra valorii de risc Rn 1 menţionate la articolul 2 alineatul (4) litera (a);
(v)raportul R change menţionat la articolul 5 alineatul (4);
h)informaţii cu privire la impactul potenţial asupra birourilor de tranzacţionare care nu îndeplinesc toate cerinţele de la articolul 325az alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 atunci când instituţia solicită autorităţii sale competente o aprobare, astfel cum se menţionează la articolul 325az alineatul (7) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, sau îşi notifică autoritatea competentă, în conformitate cu articolul 325az alineatul (7) al doilea paragraf din regulamentul respectiv, inclusiv o estimare a impactului cantitativ asupra valorilor de risc relevante Rn i menţionate la articolul 2 alineatul (4) din prezentul regulament;
i)înregistrări ale numărului versiunii actuale şi anterioare a modelelor interne alternative ale instituţiei în cauză.
(2)În cazul extinderilor sau modificărilor nesemnificative care trebuie notificate cu informaţii suplimentare, astfel cum se prevede la articolul 1 alineatul (2) litera (a) şi la articolul 4 alineatul (2) litera (a), instituţiile transmit, împreună cu notificarea, toată documentaţia menţionată la alineatul (1) literele (a)-(i) din prezentul articol.
(3)În cazul extinderilor sau modificărilor nesemnificative care trebuie notificate împreună cu informaţii de bază, astfel cum se prevede la articolul 1 alineatul (2) litera (b) şi la articolul 4 alineatul (2) litera (b), instituţiile transmit, împreună cu notificarea, documentaţia menţionată la alineatul (1) literele (a), (b) şi (c) şi literele (f)-(i) de la prezentul articol.
(4)Rapoartele elaborate în urma analizei sau a validării independente a instituţiilor, menţionate la alineatul (1) litera (e) din prezentul articol, conţin toate elementele următoare:
a)o verificare a evaluării caracterului semnificativ, precum şi a reprezentativităţii perioadei de 15 zile lucrătoare consecutive, pentru care s-a optat;
b)o analiză critică a caracteristicilor extinderii sau modificării utilizării modelului intern alternativ sau ale modificării subsetului de factori de risc modelabili ales de instituţie, efectuată în conformitate cu articolul 325bi alineatul (2) şi cu articolul 325bj din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
c)un plan pentru punerea în aplicare în timp util a măsurilor de remediere necesare, sugerat ca parte a procesului independent de analiză sau validare.
Art. 10: Intrarea în vigoare
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul Regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.