Art. 9. - Art. 9: Documentarea extinderilor şi modificărilor utilizării modelelor interne alternative, precum şi a modificărilor subsetului de factori de risc modelabili ales de instituţie - Regulamentul 1311/03-iul-2025 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare care precizează condiţiile de evaluare a caracterului semnificativ al extinderilor şi modificărilor utilizării modelelor interne alternative şi al modificărilor subsetului de factori de risc modelabili
Acte UE
Jurnalul Oficial seria L
În vigoare Versiune de la: 14 Octombrie 2025
Art. 9: Documentarea extinderilor şi modificărilor utilizării modelelor interne alternative, precum şi a modificărilor subsetului de factori de risc modelabili ales de instituţie
(1)Atunci când îi solicită autorităţii lor competente aprobarea menţionată la articolul 325az alineatul (7) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, instituţiile îi furnizează acesteia toate documentele de mai jos:
a)o descriere a extinderii sau modificării utilizării modelelor lor interne alternative sau a modificării subsetului de factori de risc modelabili ales de către ele, precum şi o descriere a motivelor şi obiectivului extinderii sau modificării respective;
b)data punerii în aplicare a unei astfel de prelungiri sau modificări;
c)sfera birourilor de tranzacţionare afectate de extinderea sau modificarea utilizării modelului intern alternativ sau de modificarea subsetului de factori de risc modelabili ales de instituţie, inclusiv informaţii privind volumul de tranzacţionare al birourilor respective;
d)documentul (documentele) tehnic(e) şi de procedură;
e)rapoartele elaborate în urma analizei sau a validării independente a instituţiilor;
f)o confirmare că organismul competent al instituţiei a aprobat, prin procesele de aprobare ale instituţiei, extinderea sau modificarea utilizării modelului intern alternativ sau modificarea subsetului de factori de risc modelabili ales de instituţie, precum şi data aprobării respective;
g)după caz, oricare element relevant dintre următoarele, împreună cu o justificare a reprezentativităţii perioadei de 15 zile lucrătoare consecutive selectate pentru impactul cantitativ:
(i)impactul cantitativ al extinderii sau modificării utilizării modelului intern alternativ asupra sumei menţionate la articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctul (i);
(ii)impactul cantitativ al extinderii sau modificării utilizării modelului intern alternativ asupra valorilor de risc relevante Rn i menţionate la articolul 2 alineatul (4);
(iii)impactul cantitativ al modificării subsetului de factori de risc modelabili ales de instituţie asupra sumei menţionate la articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctul (i);
(iv)impactul cantitativ al modificării subsetului de factori de risc modelabili ales de instituţie asupra valorii de risc Rn 1 menţionate la articolul 2 alineatul (4) litera (a);
(v)raportul R change menţionat la articolul 5 alineatul (4);
h)informaţii cu privire la impactul potenţial asupra birourilor de tranzacţionare care nu îndeplinesc toate cerinţele de la articolul 325az alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 atunci când instituţia solicită autorităţii sale competente o aprobare, astfel cum se menţionează la articolul 325az alineatul (7) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, sau îşi notifică autoritatea competentă, în conformitate cu articolul 325az alineatul (7) al doilea paragraf din regulamentul respectiv, inclusiv o estimare a impactului cantitativ asupra valorilor de risc relevante Rn i menţionate la articolul 2 alineatul (4) din prezentul regulament;
i)înregistrări ale numărului versiunii actuale şi anterioare a modelelor interne alternative ale instituţiei în cauză.
(2)În cazul extinderilor sau modificărilor nesemnificative care trebuie notificate cu informaţii suplimentare, astfel cum se prevede la articolul 1 alineatul (2) litera (a) şi la articolul 4 alineatul (2) litera (a), instituţiile transmit, împreună cu notificarea, toată documentaţia menţionată la alineatul (1) literele (a)-(i) din prezentul articol.
(3)În cazul extinderilor sau modificărilor nesemnificative care trebuie notificate împreună cu informaţii de bază, astfel cum se prevede la articolul 1 alineatul (2) litera (b) şi la articolul 4 alineatul (2) litera (b), instituţiile transmit, împreună cu notificarea, documentaţia menţionată la alineatul (1) literele (a), (b) şi (c) şi literele (f)-(i) de la prezentul articol.
(4)Rapoartele elaborate în urma analizei sau a validării independente a instituţiilor, menţionate la alineatul (1) litera (e) din prezentul articol, conţin toate elementele următoare:
a)o verificare a evaluării caracterului semnificativ, precum şi a reprezentativităţii perioadei de 15 zile lucrătoare consecutive, pentru care s-a optat;
b)o analiză critică a caracteristicilor extinderii sau modificării utilizării modelului intern alternativ sau ale modificării subsetului de factori de risc modelabili ales de instituţie, efectuată în conformitate cu articolul 325bi alineatul (2) şi cu articolul 325bj din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
c)un plan pentru punerea în aplicare în timp util a măsurilor de remediere necesare, sugerat ca parte a procesului independent de analiză sau validare.