Capitolul i - Raportarea de date privind tranzacţii efectuate pe piaţa monetară şi valutară interbancară şi tranzacţii cu instrumente financiare derivate - Regulamentul 31/2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României

M.Of. 67 bis

Ieşit din vigoare

Versiune de la: 3 Aprilie 2014

CAPITOLUL I:Raportarea de date privind tranzacţii efectuate pe piaţa monetară şi valutară interbancară şi tranzacţii cu instrumente financiare derivate

SECŢIUNEA 1:Domeniul de aplicare

Art. 73

Prezentul titlu stabileşte structura şi modul de raportare a:

a)tranzacţiilor efectuate pe piaţa valutară interbancară;

b)operaţiunilor de atragere şi plasare de depozite efectuate pe piaţa monetară interbancară;

c)tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate având ca suport rata dobânzii (forward rate agreements, swap-uri pe rata dobânzii şi opţiuni pe rata dobânzii) efectuate pe pieţe la buna înţelegere;

d)tranzacţiilor cu opţiuni având ca suport cursul de schimb al monedei naţionale şi swap-urilor valutare pe rata dobânzii efectuate pe pieţe la buna înţelegere.

Art. 74

Instituţiile de credit, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine, denumite în continuare entităţi raportoare, au obligaţia de raportare a datelor prevăzute la art. 73 astfel:

a)entităţile raportoare care acţionează ca intermediar pe piaţa valutară interbancară cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute în Norma Băncii Naţionale a României nr. 3/2005 privind funcţionarea pieţei valutare interbancare, cu modificările ulterioare - pentru: tranzacţiile efectuate pe piaţa valutară interbancară, tranzacţiile cu opţiuni având ca suport cursul de schimb al monedei naţionale şi swap-urile valutare pe rata dobânzii efectuate pe pieţe la buna înţelegere;

b)entităţile raportoare care efectuează operaţiuni pe piaţa monetară interbancară cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute în Norma Băncii Naţionale a României nr. 4/1995 privind funcţionarea pieţei monetare interbancare, cu modificările şi completările ulterioare - pentru operaţiunile de atragere şi plasare de depozite pe piaţa monetară interbancară;

c)băncile, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine - pentru tranzacţiile cu instrumente financiare derivate având ca suport rata dobânzii (forward rate agreements, swap-uri pe rata dobânzii şi opţiuni pe rata dobânzii) efectuate pe pieţe la buna înţelegere.

SECŢIUNEA 2:Dofiniţiile termenilor de bază

Art. 75

Termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul prezentului titlu au următoarele semnificaţii:

a)piaţa monetară interbancară - are semnificaţia prevăzută în Norma Băncii Naţionale a României nr. 4/1995, cu modificările şi completările ulterioare;

b)piaţa valutară interbancară - are semnificaţia prevăzută în Norma Băncii Naţionale a României nr. 3/2005, cu modificările ulterioare;

c)pieţe la buna înţelegere (over-the-counter - OTC) - pieţe pe care se negociază instrumente financiare derivate şi care nu îndeplinesc condiţiile necesare pentru a fi încadrate în categoria pieţelor organizate şi a pieţelor asimilate pieţelor organizate; contractele tranzacţionate over-the-counter nu sunt standardizate;

d)operaţiuni de atragere şi plasare de depozite pe piaţa monetară interbancară - operaţiunile efectuate conform Normei Băncii Naţionale a României nr. 4/1995, cu modificările şi completările ulterioare;

e)tranzacţii valutare, operaţiuni la vedere (spot), operaţiuni la termen (forward), operaţiuni swap - au semnificaţia prevăzută în Norma Băncii Naţionale a României nr. 3/2005, cu modificările ulterioare;

f)forward rate agreement (FRA) - contract încheiat între două părţi având ca obiect plata la o dată prestabilită a unui volum de dobândă calculat în funcţie de o sumă noţională în monedă naţională; volumul de dobândă reprezintă diferenţa dintre valoarea plătită de cumpărător (rezultată prin aplicarea asupra sumei noţionale a unei rate de dobândă fixă convenită) şi valoarea încasată de acesta (rezultată prin aplicarea ratei dobânzii practicate pe piaţă în acel moment);

g)swap pe rata dobânzii - contract încheiat între două părţi având ca obiect plata pe parcursul unei perioade prestabilite a unor volume de dobândă calculate în funcţie de o sumă noţională în monedă naţională; volumele de dobândă se calculează periodic ca diferenţă între valorile rezultate prin aplicarea asupra sumei noţionale a două rate de dobândă convenite, cel puţin una dintre acestea fiind variabilă;

h)opţiune pe rata dobânzii - contract încheiat între două părţi prin plata unei prime care îi conferă cumpărătorului dreptul de a încasa sau de a plăti un volum de dobândă calculat în funcţie de o sumă noţională în monedă naţională, la o dată prestabilită (opţiune de tip european) sau pe parcursul unei perioade convenite (opţiune de tip american).

i)cap pe rata dobânzii - contract încheiat între două părţi prin plata unei prime care îi conferă cumpărătorului dreptul de a încasa un volum de dobândă calculat în funcţie de o sumă noţională în monedă naţională, atunci când rata de dobândă variabilă este mai mare decât rata de dobândă fixă convenită;

j)floor pe rata dobânzii - contract încheiat între două părţi prin plata unei prime care îi conferă cumpărătorului dreptul de a încasa un volum de dobândă calculat în funcţie de o sumă noţională în monedă naţională, atunci când rata de dobândă variabilă este mai mică decât rata de dobândă fixă convenită;

k)opţiune pe cursul de schimb al monedei naţionale - contract încheiat între două părţi prin plata unei prime, care îi conferă cumpărătorului dreptul de a cumpăra (în cazul opţiunii "call") sau de a vinde (în cazul opţiunii "put"), la o dată prestabilită (opţiune de tip european) ori pe parcursul unei perioade convenite (opţiune de tip american), o anumită sumă în devize la o valoare convenită a cursului de schimb al monedei naţionale;

l)swap valutar pe rata dobânzii (currency swap) - contract încheiat între două părţi având ca obiect plata unor volume de dobândă calculate periodic prin aplicarea unor rate de dobândă convenite asupra a două sume, din care una în monedă naţională şi una în devize; contractul poate sau nu să prevadă şi transferul efectiv între părţi al celor două sume, la un curs de schimb agreat, şi, respectiv, inversarea acestei operaţiuni la data scadenţei contractului.

SECŢIUNEA 3:Obligaţii de raportare

Art. 76

Entităţile raportoare au obligaţia să transmită Băncii Naţionale a României datele/informaţiile privind tranzacţiile prevăzute la art. 73 prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României (SIRBNR), după cum urmează:

a)pentru tranzacţiile efectuate pe piaţa valutară interbancară - în fiecare zi bancară, până la ora 9,15, pentru tranzacţiile valută contra monedei naţionale din ziua bancară precedentă, şi până la ora 11,00, pentru tranzacţiile valută contra valută din ziua bancară precedentă;

b)pentru operaţiunile de atragere şi plasare de depozite pe piaţa monetară interbancară - în fiecare zi bancară, până la ora 17,00, pentru tranzacţiile din ziua curentă;

c)pentru tranzacţiile cu instrumente financiare derivate având ca suport rata dobânzii (forward rate agreements, swap-uri pe rata dobânzii şi opţiuni pe rata dobânzii) efectuate pe pieţe la buna înţelegere - în fiecare zi bancară, între orele 10,00-11,00, pentru tranzacţiile din ziua bancară precedentă;

d)pentru tranzacţii cu opţiuni având ca suport cursul de schimb al monedei naţionale şi swap-uri valutare pe rata dobânzii efectuate pe pieţe la buna înţelegere - în fiecare zi bancară, între orele 10,00-11,00, pentru tranzacţiile din ziua bancară precedentă.

Art. 77

Transmiterea datelor se realizează în format XML, conform structurii de raportare prevăzute în anexele nr. VIII.1 - VIII.8 şi regulilor de sistem stabilite şi puse la dispoziţia entităţilor raportoare - prin intermediul SIRBNR - de Banca Naţională a României.