Art. 59. - Art. 59: Cerinţe prudenţiale aplicabile instituţiilor de credit sau CSD-urilor autorizate să furnizeze servicii auxiliare de tip bancar - Regulamentul 909/23-iul-2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a Directivelor 98/26/CE şi 2014/65/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 236/2012

Acte UE

Jurnalul Oficial 257L

În vigoare
Versiune de la: 17 Ianuarie 2025 până la: 16 Ianuarie 2026
Art. 59: Cerinţe prudenţiale aplicabile instituţiilor de credit sau CSD-urilor autorizate să furnizeze servicii auxiliare de tip bancar
(1)O instituţie de credit desemnată în conformitate cu art. 54 alineatul (2) litera (b) sau un CSD autorizat în conformitate cu art. 54 alineatul (2) litera (a) să furnizeze servicii auxiliare de tip bancar furnizează numai serviciile prevăzute la secţiunea C din anexă care fac obiectul autorizaţiei.
(2)O instituţie de credit desemnată în conformitate cu art. 54 alineatul (2) litera (b) sau un CSD autorizat în conformitate cu art. 54 alineatul (2) litera (a) să furnizeze servicii auxiliare de tip bancar respectă orice legislaţie prezentă sau viitoare aplicabilă instituţiilor de credit.
(3)O instituţie de credit desemnată în conformitate cu art. 54 alineatul (2) litera (b) sau un CSD autorizat în conformitate cu art. 54 alineatul (2) litera (a) să furnizeze servicii auxiliare de tip bancar îndeplinesc următoarele cerinţe prudenţiale specifice riscurilor de credit legate de aceste servicii, pentru fiecare sistem de decontare a titlurilor de valoare:
a)să stabilească un cadru robust pentru gestionarea riscurilor de credit corespunzătoare;
b)să identifice sursele acestor riscuri de credit, să măsoare şi să monitorizeze în mod frecvent şi regulat expunerile la riscul de credit corespunzătoare şi să utilizeze instrumente adecvate de gestionare a riscurilor pentru a controla aceste riscuri;
c)să acopere pe deplin expunerile la riscul de credit corespunzătoare faţă de participanţii debitori individuali, utilizând garanţii şi alte resurse financiare echivalente;
d)în cazul în care, pentru gestionarea riscului de credit corespunzător, se utilizează garanţii, să accepte garanţii foarte lichide cu un risc de credit şi de piaţă minim; în anumite situaţii, poate să utilizeze alte tipuri de garanţii dacă se aplică o marjă (haircut) corespunzătoare;
e)să stabilească şi să aplice în mod adecvat marje (haircuts) şi limite de concentrare prudente pentru valoarea garanţiilor constituite pentru a acoperi expunerile la riscul de credit menţionate la litera (c), ţinând cont de obiectivele asigurării faptului că garanţiile pot fi lichidate rapid, fără efecte negative semnificative asupra preţurilor;
f)să stabilească limite pentru expunerile la riscul de credit corespunzătoare;
g)să analizeze şi să planifice modul de abordare a eventualelor expuneri reziduale la riscul de credit, să adopte reguli şi proceduri pentru aplicarea acestor planuri;
h)să nu furnizeze credit decât participanţilor care au conturi de fonduri băneşti deschise la ele;
i)să prevadă proceduri eficace de rambursare a creditului pe parcursul unei zile (intraday) şi să descurajeze creditul overnight prin aplicarea unor dobânzi penalizatoare care să acţioneze ca un mecanism disuasiv eficace.
(4)O instituţie de credit desemnată în conformitate cu art. 54 alineatul (2) litera (b) sau un CSD autorizat în conformitate cu art. 54 alineatul (2) litera (a) să furnizeze servicii auxiliare de tip bancar îndeplinesc următoarele cerinţe prudenţiale specifice riscurilor de lichiditate legate de aceste servicii, pentru fiecare sistem de decontare a titlurilor de valoare:
a)să dispună de un cadru robust şi de instrumente de măsurare, monitorizare şi gestionare a riscurilor lor de lichiditate, inclusiv a riscurilor de lichiditate pe parcursul unei zile, pentru fiecare monedă a sistemului de decontare a titlurilor de valoare pentru care acţionează ca agent de decontare;
b)să măsoare şi să monitorizeze în mod continuu şi în timp util, şi cel puţin în fiecare zi, nevoile sale de lichiditate şi nivelul activelor lichide pe care le deţine; în acest sens, stabileşte valoarea activelor lichide disponibile luând în considerare marjele (haircuts) corespunzătoare ale acestor active;
c)să deţină suficiente resurse lichide în toate monedele relevante în vederea furnizării rapide a serviciilor de decontare într-o gamă largă de potenţiale scenarii de simulare de criză incluzând, dar fără a se limita la acesta, riscul de lichiditate generat de intrarea în insolvenţă a cel puţin unuia dintre participanţi, inclusiv a întreprinderilor-mamă şi a filialelor acestora, faţă de care are cele mai mari expuneri;
d)să reducă riscurile de lichiditate corespunzătoare cu ajutorul unor resurse lichide calificate în fiecare monedă, precum fondurile băneşti deţinute la banca centrală de emisiune şi la alte instituţii financiare solvabile, linii de credit angajate sau alte mecanisme similare şi garanţii foarte lichide sau investiţii care sunt imediat disponibile şi convertibile în fonduri băneşti cu mecanisme de finanţare convenite în prealabil şi extrem de fiabile, chiar şi în condiţii de piaţă extreme, dar plauzibile. Instituţia de credit sau CSD-ul identifică, măsoară şi monitorizează riscul de lichiditate pe care îl generează diferitele instituţii financiare utilizate pentru gestionarea riscurilor sale de lichiditate;
e)ori de câte ori se utilizează mecanisme de finanţare convenite în prealabil, să selecteze ca furnizori de lichidităţi numai instituţii financiare solvabile; să stabilească şi să aplice limite de concentrare adecvate pentru fiecare dintre furnizorii de lichidităţi corespunzători, inclusiv întreprinderea-mamă şi filialele;
f)să determine şi să verifice dacă resursele aferente sunt suficiente, prin simulări de criză regulate şi riguroase;
g)să analizeze şi să planifice modul de abordare a eventualelor lipse de lichidităţi neprevăzute şi potenţial neacoperite şi să adopte reguli şi proceduri pentru punerea în aplicare a acestor planuri;
h)fără a aduce atingere normelor de eligibilitate ale băncii centrale, să aibă acces la conturile deschise la băncile centrale şi la alte servicii ale băncii centrale pentru a îşi îmbunătăţi gestionarea riscurilor sale de lichiditate, iar instituţiile de credit din Uniune să depună soldurile de fonduri băneşti corespunzătoare în conturi special deschise la băncile centrale de emisiune din Uniune, atunci când această opţiune este practică şi disponibilă;
i)să deţină mecanisme convenite în prealabil şi extrem de fiabile pentru a asigura faptul că poate lichida rapid garanţia care i-a fost furnizată de un client în insolvenţă;
j)să prezinte rapoarte periodice autorităţilor menţionate la art. 60 alineatul (1) şi să publice informaţii cu privire la modul în care măsoară, monitorizează şi gestionează riscurile sale de lichiditate, inclusiv riscurile de lichiditate pe parcursul unei zile (intraday).
(41)Atunci când un CSD intenţionează să furnizeze servicii auxiliare de tip bancar altor CSD-uri în temeiul articolului 54 alineatul (2a) primul paragraf litera (b), CSD-ul respectiv dispune de norme şi proceduri clare care abordează potenţialele riscuri de credit, de lichiditate şi de concentrare care rezultă din furnizarea serviciilor respective.

(5)ABE elaborează, în strânsă cooperare cu ESMA şi cu membrii SEBC, proiecte de standarde tehnice de reglementare care să furnizeze detalii suplimentare privind cadrele şi instrumentele de monitorizare, măsurare, gestionare, raportare şi publicare a informaţiilor privind riscurile de credit şi de lichiditate, inclusiv cele care sunt generate pe parcursul unei zile, menţionate la alineatele (3) şi (4), precum şi privind normele şi procedurile menţionate la alineatul (4a). Proiectele de standarde tehnice de reglementare respective sunt aliniate, dacă este cazul, la standardele tehnice de reglementare adoptate în conformitate cu articolul 46 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.
ABE prezintă Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la 17 ianuarie 2025.

Se deleagă Comisiei competenţa de a adopta standardele tehnice de reglementare menţionate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.