Art. 509. - Art. 509: Cerinţe de lichiditate - Regulamentul 575/26-iun-2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

Acte UE

Jurnalul Oficial 176L

În vigoare
Versiune de la: 3 Noiembrie 2025 până la: 31 Decembrie 2025
Art. 509: Cerinţe de lichiditate
(1)ABE monitorizează şi evaluează rapoartele elaborate în conformitate cu articolul 415 alineatul (1), pe monede şi pe diverse modele de afaceri. După ce s-a consultat în prealabil cu CERS, cu utilizatorii finali nefinanciari, sectorul bancar, autorităţile competente şi băncile centrale din cadrul SEBC, ABE transmite Comisiei anual şi pentru prima dată până la 31 decembrie 2013, un raport din care să reiasă dacă specificarea cerinţei generale de acoperire a necesarului de lichiditate de la partea a şasea, bazată pe elementele care urmează să fie raportate în conformitate cu partea a şasea titlul II şi cu anexa III, considerate individual sau cumulativ, ar putea avea un impact negativ semnificativ asupra activităţii şi profilului de risc al instituţiilor stabilite în Uniune sau asupra stabilităţii şi funcţionării ordonate a pieţelor financiare ori asupra economiei şi asupra stabilităţii ofertei de credite bancare, cu accent special pe creditarea IMM- urilor şi pe finanţarea comerţului, inclusiv creditarea vizată de schemele oficiale de asigurare a creditelor de export.
Raportul menţionat la primul paragraf ţine seama pe deplin de evoluţiile pieţei şi de evoluţiile cadrului de reglementare internaţional, precum şi de interacţiunea cerinţei de acoperire a necesarului de lichiditate cu alte cerinţe prudenţiale în temeiul prezentului regulament, cum ar fi indicatorii de adecvare a capitalului la risc astfel cum este menţionat la articolul 92 şi indicatorul efectului de levier.
Parlamentului European şi Consiliului au oportunitatea de a-şi exprima opiniile cu privire la raportul menţionat la primul paragraf.
(2)ABE evaluează în raportul menţionat la alineatul (1) în special următoarele:
a)asigurarea unor mecanisme de limitare a valorii intrărilor de lichidităţi, mai ales în vederea determinării unui plafon adecvat al intrărilor şi a condiţiilor pentru aplicarea acestuia, ţinând cont de diferite modele de afaceri, inclusiv finanţarea de tip pass through, factoringul, leasingul, obligaţiunile garantate, ipotecile, emiterea de obligaţiuni garantate, precum şi a măsurii în care acest plafon ar trebui să fie modificat sau înlăturat pentru a ţine cont de specificităţile finanţării specializate;
b)calibrarea intrărilor şi ieşirilor menţionate în partea a şasea titlul II, în special în temeiul articolului 422 alineatul (7) şi al articolului 425 alineatul (2);
c)asigurarea unor mecanisme care limitează acoperirea cerinţelor de lichiditate cu anumite categorii de active lichide; evaluând în special ponderea minimă adecvată a activelor lichide menţionate la articolul 416 alineatul (1) literele (a)- (c) din totalul activelor lichide, testând un prag de 60 % şi ţinând cont de evoluţiile cadrului de reglementare internaţional. Activele datorate şi care trebuie restituite sau plătite în termen de 30 de zile calendaristice nu ar trebui să se ia în considerare la calcularea limitei, cu excepţia cazului în care activele au fost obţinute pe baza unor garanţii reale care se încadrează, de asemenea, la articolul 416 alineatul (1) literele (a)-(c);
d)asigurarea unor rate specifice mai mici pentru ieşiri şi/sau mai mari pentru intrări de lichiditate aferente fluxurilor intragrup, precizând în ce condiţii astfel de rate specifice pentru intrări sau ieşiri ar fi justificate din punct de vedere prudenţial şi stabilind configuraţia la nivel înalt a unei metodologii ce recurge la criterii şi parametri obiectivi pentru a determina niveluri specifice de intrări şi ieşiri între instituţie şi contraparte, atunci când acestea nu sunt stabilite în acelaşi stat membru;
e)calibrarea ratelor de trageri aplicabile facilităţilor de credit şi lichiditate angajate neutilizate care intră în domeniul de aplicare al articolului 424 alineatele (3) şi (5). În special, ABE testează o rată de tragere de 100 %;
f)definirea depozitului retail astfel cum este menţionat la articolul 411 punctul 2, în special caracterul adecvat al introducerii unui prag privind depozitele persoanelor fizice;
g)necesitatea introducerii unei noi categorii de depozit retail cu ieşiri mai scăzute, ţinând cont de caracteristicile specifice ale acestor depozite care ar putea să justifice o rată mai scăzută a ieşirilor şi ţinând cont de evoluţiile internaţionale;
h)derogările de la cerinţele privind componenţa activelor lichide pe care instituţiile vor trebui să le deţină, în cazul în care nevoile colective justificate de active lichide ale instituţiilor, într-o anumită monedă, depăşesc activele lichide disponibile respective, precum şi condiţiile al căror obiect ar trebui să îl facă astfel de derogări;
i)definirea produselor financiare care respectă Shari'ah ca alternativă la activele care s-ar califica drept active lichide în sensul articolului 416, pentru utilizarea acestora de către bănci care respectă Shari'ah;
j)definirea circumstanţelor de criză, inclusiv a principiilor pentru utilizarea stocului de active lichide şi a reacţiilor de supraveghere necesare în temeiul cărora instituţiile şi-ar putea utiliza activele lichide pentru a respecta ieşirile de lichidităţi, precum şi a modalităţii de abordare a neconformării;
k)definirea relaţiei operaţionale de durată pentru clienţii care nu sunt clienţi financiari menţionată la articolul 422 alineatul (3) litera (c);
l)calibrarea ratei de retragere aplicabile serviciilor de bancă corespondentă şi de tip prime brokerage menţionate la articolul 422 alineatul (4) primul paragraf;
m)mecanisme pentru păstrarea drepturilor obţinute în materie de obligaţiuni garantate guvernamental, emise instituţiilor de credit în cadrul unor măsuri de sprijin publice, cu aprobarea de către Uniune a ajutorului de stat, precum obligaţiunile emise de Agenţia naţională de administrare a activelor (NAMA) din Irlanda şi de Societatea spaniolă de administrare a activelor din Spania, menite să elimine activele problematice din bilanţurile instituţiilor de credit, drept active cu un nivel extrem de ridicat de lichiditate şi de calitate a creditului, până cel târziu în decembrie 2023.
(3)Până la 31 decembrie 2013, după consultarea AEVMP şi BCE, ABE transmite Comisiei un raport privind definiţiile uniforme adecvate pentru nivelul ridicat şi extrem de ridicat de lichiditate şi de calitate a creditului în cazul activelor transferabile în sensul articolul 416 şi ajustările corespunzătoare pentru activele care s-ar califica drept active lichide în sensul articolului 416, cu excepţia activelor menţionate la articolul 416 alineatul (1) literele (a)-(c).
Parlamentului European şi Consiliului trebuie să li se dea oportunitatea de a-şi exprima opiniile cu privire la raportul respectiv.
Raportul menţionat la primul paragraf ia, de asemenea, în considerare:
a)alte categorii de active, în special titluri garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile locative cu un nivel ridicat de lichiditate şi de calitate a creditului,
b)alte categorii de credite sau titluri de valoare eligibile la banca centrală, de exemplu obligaţiuni şi titluri pe termen scurt emise de administraţii locale, şi
c)alte active, care nu sunt eligibile la banca centrală dar sunt tranzacţionabile, cum ar fi titlurile de capital cotate la o bursă recunoscută, aurul, instrumentele de capital legate de indici principali, obligaţiunile garantate - guaranteed bonds, covered bonds -, obligaţiunile corporative şi fondurile bazate pe activele menţionate.
(4)Raportul menţionat la alineatul (3) examinează dacă şi în ce măsură facilităţile de credit stand-by menţionate la articolul 416 alineatul (1) litera (e) ar trebui să fie incluse în calitate de active lichide ţinând cont de evoluţiile internaţionale şi de specificul european, inclusiv de modul în care se execută politica monetară în Uniune.
ABE verifică în special caracterul adecvat al criteriilor de mai jos şi nivelurile corespunzătoare ale definiţiilor:
a)volumul minim de tranzacţionare al activelor;
b)volumul minim în circulaţie al activelor;
c)informaţii transparente privind stabilirea preţurilor - pricing - şi de post-tranzacţionare;
d)nivelurile de calitate a creditului menţionate în partea a treia titlul II capitolul 2;
e)istoricul cert al stabilităţii preţurilor;
f)volumul mediu tranzacţionat şi valoarea medie a tranzacţiilor;
g)marja maximă dintre preţurile de cumpărare şi cele de vânzare;
h)timpul rămas până la scadenţă;
i)rata minimă a cifrei de afaceri.
(5)Până la 31 ianuarie 2014, ABE raportează, în plus, cu privire la următoarele:
a)definiţii uniforme ale nivelului ridicat şi extrem de ridicat de lichiditate şi de calitate a creditului;
b)posibilele consecinţe nedorite ale definiţiei activelor lichide asupra derulării operaţiunilor de politică monetară şi măsura în care:
(i)o listă de active lichide separată de lista activelor eligibile la banca centrală poate stimula instituţiile să prezinte active eligibile care nu sunt incluse în definiţia activelor lichide în operaţiunile de refinanţare;
(ii)reglementarea lichidităţii poate descuraja instituţiile să acorde sau să contracteze împrumuturi pe pieţele monetare negarantate şi dacă acest lucru ar putea produce dubii cu privire la rolul EONIA în implementarea politicii monetare;
(iii)introducerea cerinţei de acoperire a necesarului de lichiditate poate face mai dificilă asigurarea stabilităţii preţurilor de către băncile centrale, utilizând instrumentele şi cadrul de politică monetară existente.
c)cerinţele operaţionale pentru deţinerile de active lichide, menţionate la articolul 417 literele (b)-(f), în conformitate cu evoluţiile cadrului de reglementare internaţional.