Art. 455. - Art. 455: Utilizarea modelelor interne pentru riscul de piaţă - Regulamentul 575/26-iun-2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012
Acte UE
Jurnalul Oficial 176L
În vigoare Versiune de la: 3 Noiembrie 2025 până la: 31 Decembrie 2025
Art. 455: Utilizarea modelelor interne pentru riscul de piaţă
(1)O instituţie care utilizează modelele interne menţionate la articolul 325az pentru calcularea cerinţelor de fonduri proprii pentru riscul de piaţă publică:
a)obiectivele sale în cadrul activităţilor de tranzacţionare şi procesele puse în aplicare pentru identificarea, măsurarea, monitorizarea şi controlul riscului de piaţă;
b)politicile menţionate la articolul 104 alineatul (1) pentru determinarea poziţiei care urmează să fie inclusă în portofoliul de tranzacţionare;
c)o descriere generală a structurii birourilor de tranzacţionare care fac obiectul modelelor interne, inclusiv, pentru fiecare birou, o descriere generală a strategiei de afaceri a biroului, a instrumentelor permise în cadrul acestuia şi a principalelor tipuri de risc legate de biroul respectiv;
d)o prezentare generală a poziţiilor din portofoliul de tranzacţionare care nu sunt acoperite de modelele interne, inclusiv o descriere generală a structurii biroului şi a tipurilor de instrumente incluse în cadrul birourilor sau al categoriilor de birouri în conformitate cu articolul 104b;
e)structura şi organizarea funcţiei de gestionare a riscului de piaţă, precum şi ale guvernanţei acestuia;
f)domeniul de aplicare, principalele caracteristici şi principalele opţiuni de modelare ale diferitelor modele interne utilizate pentru a calcula cuantumurile expunerilor la risc pentru principalele modele utilizate la nivel consolidat, precum şi o descriere a măsurii în care respectivele modele interne reprezintă modelele utilizate la nivel consolidat, inclusiv, după caz, o descriere generală a următoarelor:
(i)a abordării de modelare utilizate pentru a calcula valoarea la risc condiţionată menţionată la articolul 325ba alineatul (1) litera (a), inclusiv frecvenţa actualizării datelor;
(ii)a metodologiei utilizate pentru a calcula măsura riscului pentru scenarii de criză menţionată la articolul 325ba alineatul (1) litera (b), alta decât specificaţiile prevăzute la articolul 325bk alineatul (3);
(iii)a abordării de modelare utilizate pentru calcularea cerinţei pentru riscul de nerambursare menţionate la articolul 325ba alineatul (2), inclusiv frecvenţa actualizării datelor.
(2)Instituţiile publică în mod agregat, pentru toate birourile de tranzacţionare acoperite de modelele interne menţionate la articolul 325az, următoarele componente, după caz:
a)valoarea cea mai recentă, precum şi valoarea cea mai ridicată, cea mai scăzută şi cea medie pentru cele 60 de zile lucrătoare anterioare a următoarelor elemente:
(i)măsura valorii la risc condiţionate nerestricţionată menţionată la articolul 325bb alineatul (1);
(ii)măsura valorii la risc condiţionate nerestricţionată menţionată la articolul 325bb alineatul (1), pentru fiecare categorie generală reglementară de factori de risc;
b)valoarea cea mai recentă, precum şi valoarea medie pentru cele 60 de zile lucrătoare anterioare a următoarelor elemente:
(i)măsura valorii la risc condiţionate menţionată la articolul 325bb alineatul (1);
(ii)măsura riscului pentru scenarii de criză menţionată la articolul 325ba alineatul (1) litera (b);
(iii)cerinţa de fonduri proprii pentru riscul de nerambursare menţionată la articolul 325ba alineatul (2);
(iv)suma cerinţelor de fonduri proprii menţionată la articolul 325ba alineatul (3), inclusiv toate componentele formulei şi factorul de multiplicare aplicabil;
c)numărul de depăşiri înregistrate în urma testării ex post în cursul celor mai recente 250 de zile lucrătoare, calculat la un interval de 99 de centile, astfel cum se menţionează la articolul 325bf alineatul (6).
(3)Instituţiile publică la nivel agregat, pentru toate birourile de tranzacţionare, cerinţele de fonduri proprii pentru riscul de piaţă care ar fi calculate în conformitate cu partea a treia titlul IV capitolul 1a dacă instituţiilor nu li s-ar fi acordat aprobarea de a-şi utiliza modelele interne pentru birourile de tranzacţionare respective.