Art. 383u. - Art. 383 u : Corelaţiile dintre benzi pentru riscul de marjă de credit de referinţă - Regulamentul 575/26-iun-2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

Acte UE

Jurnalul Oficial 176L

În vigoare
Versiune de la: 3 Noiembrie 2025 până la: 31 Decembrie 2025
Art. 383u: Corelaţiile dintre benzi pentru riscul de marjă de credit de referinţă
(1)Corelaţiile dintre benzi pentru riscul de marjă de credit de referinţă delta şi riscul de marjă de credit de referinţă vega sunt următoarele:
Tabelul 1

Bandă

1, 2 şi 12

3 şi 14

4 şi 15

5 şi 16

6 şi 17

7 şi 18

8 şi 19

9 şi 10

20

11

19

1, 2 şi 12

100 %

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

45 %

3 şi 14

100 %

5 %

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

0 %

45 %

45 %

4 şi 15

100 %

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

5 şi 16

100 %

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

45 %

6 şi 17

100 %

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

45 %

7 şi 18

100 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

8 şi 19

100 %

5 %

0 %

45 %

45 %

9 şi 10

100 %

0 %

45 %

45 %

20

100 %

0 %

0 %

11

100 %

75 %

19

100 %

(2)Prin derogare de la alineatul (1), valorile corelaţiilor dintre benzi calculate la alineatul respectiv se împart la 2 pentru corelaţiile dintre o bandă din grupul 1-10 şi o bandă din grupul 12-18.