Art. 383t. - Art. 383 t : Corelaţiile din cadrul unei benzi pentru riscul de marjă de credit de referinţă - Regulamentul 575/26-iun-2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

Acte UE

Jurnalul Oficial 176L

În vigoare
Versiune de la: 3 Noiembrie 2025 până la: 31 Decembrie 2025
Art. 383t: Corelaţiile din cadrul unei benzi pentru riscul de marjă de credit de referinţă
(1)Între două sensibilităţi WSk şi WSl, care rezultă din expuneri la risc atribuite benzilor sectoriale 1-10, 12-18 şi 20 de la articolul 383s alineatul (1) tabelul 1, parametrul de corelaţie kl se stabileşte după cum urmează:
unde:

este egal cu 1 atunci când cele două puncte ale sensibilităţilor k şi l sunt identice, iar în caz contrar este egal cu 90 %;

este egal cu 1 atunci când cele două nume ale sensibilităţilor k şi l sunt identice, 90 % dacă cele două nume sunt distincte, dar legate juridic, iar în caz contrar este egal cu 50 %;

este egal cu 1 atunci când cele două nume sunt ambele în benzile 1-10, sunt ambele în benzile 12-18 sau sunt ambele în banda 20, iar în caz contrar este egal cu 80 %.

(2)Între două sensibilităţi WSk şi WSl, care rezultă din expuneri la risc atribuite benzilor sectoriale 11 şi 19, parametrul de corelaţie kl se stabileşte după cum urmează:
unde:

este egal cu 1 atunci când cele două puncte ale sensibilităţilor k şi l sunt identice, iar în caz contrar este egal cu 90 %;

este egal cu 1 atunci când cele două nume ale sensibilităţilor k şi l sunt identice şi cei doi indici fac parte din aceeaşi serie, 90 % dacă cei doi indici sunt aceiaşi, dar din serii diferite, iar în caz contrar este egal cu 80 %;

este egal cu 1 atunci când cele două nume sunt ambele în banda 11 sau ambele în banda 19, iar în caz contrar este egal cu 80 %.