Art. 383s. - Art. 383 s : Ponderile de risc pentru riscul de marjă de credit de referinţă - Regulamentul 575/26-iun-2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

Acte UE

Jurnalul Oficial 176L

În vigoare
Versiune de la: 3 Noiembrie 2025 până la: 31 Decembrie 2025
Art. 383s: Ponderile de risc pentru riscul de marjă de credit de referinţă
(1)Ponderile de risc pentru sensibilităţile delta la factori de risc de marjă de credit de referinţă sunt aceleaşi pentru toate scadenţele (0,5 ani, 1 an, 3 ani, 5 ani, 10 ani) şi pentru toate expunerile la marja de credit de referinţă din fiecare bandă din tabelul 1 şi au următoarele valori:
Tabelul 1

Numărul benzii

Calitatea creditului

Sector

Pondere de risc

1

Toate

Administraţia centrală a statelor membre, inclusiv băncile centrale

0,5 %

2

Nivelul 1-3 de calitate a creditului

Administraţia centrală, inclusiv băncile centrale, a ţărilor terţe, băncile de dezvoltare multilaterală şi organizaţiile internaţionale menţionate la articolul 117 alineatul (2) şi la articolul 118

0,5 %

3

Administraţie regională sau autoritate locală şi entităţi din sectorul public

1,0 %

4

Entităţi din sectorul financiar, inclusiv instituţii de credit înregistrate sau înfiinţate de o administraţie centrală, o administraţie regională sau o autoritate locală şi creditori promoţionali

5,0 %

5

Materiale de bază, energie, produse industriale, agricultură, industria prelucrătoare, industria extractivă

3,0 %

6

Bunuri şi servicii pentru consumatori, transport şi depozitare, servicii administrative şi activităţi de sprijin

3,0 %

7

Tehnologie, telecomunicaţii

2,0 %

8

Asistenţă medicală, utilităţi, activităţi profesionale şi tehnice

1,5 %

9

Obligaţiuni garantate emise de instituţii de credit stabilite în statele membre

1,0 %

10

Nivelul 1 de calitate a creditului

Obligaţiuni garantate emise de instituţii de credit din ţări terţe

1,5 %

Nivelul 2-3 de calitate a creditului

2,5 %

11

Nivelul 1-3 de calitate a creditului

Indici calificaţi

1,5 %

12

Nivelul 4-6 de calitate a creditului şi fără rating

Administraţia centrală, inclusiv băncile centrale, a ţărilor terţe, băncile de dezvoltare multilaterală şi organizaţiile internaţionale menţionate la articolul 117 alineatul (2) şi la articolul 118

2,0 %

13

Administraţie regională sau autoritate locală şi entităţi din sectorul public

4,0 %

14

Entităţi din sectorul financiar, inclusiv instituţii de credit înregistrate sau înfiinţate de o administraţie centrală, o administraţie regională sau o autoritate locală şi creditori promoţionali

12,0 %

15

Materiale de bază, energie, produse industriale, agricultură, industria prelucrătoare, industria extractivă

7,0 %

16

Bunuri şi servicii pentru consumatori, transport şi depozitare, servicii administrative şi activităţi de sprijin

8,5 %

17

Tehnologie, telecomunicaţii

5,5 %

18

Asistenţă medicală, utilităţi, activităţi profesionale şi tehnice

5,0 %

19

Indici calificaţi

5,0 %

20

Alt sector

12,0 %

În cazul în care nu există ratinguri externe pentru o anumită contraparte, instituţiile pot, sub rezerva aprobării de către autorităţile competente, să pună în corespondenţă ratingul intern cu un rating extern corespondent şi să atribuie o pondere de risc corespunzătoare nivelurilor 1-3 de calitate a creditului sau nivelurilor 4-6 de calitate a creditului. În caz contrar se aplică ponderile de risc pentru expunerile care nu beneficiază de un rating.
(2)Ponderile de risc pentru volatilităţile marjei de credit de referinţă se stabilesc la 100 %.
(3)Atunci când încadrează o expunere la risc într-un sector, instituţiile se bazează pe o clasificare care este utilizată în mod curent pe piaţă pentru gruparea emitenţilor în funcţie de sector. Instituţiile încadrează fiecare emitent într-o singură bandă sectorială din tabelul 1. Expunerile la risc provenind de la orice emitent pe care o instituţie nu le poate atribui unui anumit sector în acest mod sunt încadrate în banda 20 din tabelul 1.
(4)Instituţiile încadrează în benzile 11 şi 19 numai expunerile care se raportează la indicii calificaţi menţionaţi la articolul 383b alineatul (4).
(5)Instituţiile utilizează o abordare de tip look-through pentru a determina sensibilităţile unei expuneri care se raportează la un indice necalificat.