Art. 383l. - Art. 383 l : Corelaţiile din cadrul unei benzi pentru riscul de rată a dobânzii - Regulamentul 575/26-iun-2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

Acte UE

Jurnalul Oficial 176L

În vigoare
Versiune de la: 3 Noiembrie 2025 până la: 31 Decembrie 2025
Art. 383l: Corelaţiile din cadrul unei benzi pentru riscul de rată a dobânzii
(1)Pentru monedele menţionate la articolul 383c alineatul (2), parametrii de corelaţie pe care instituţiile îi aplică agregării sensibilităţilor delta la rata fără risc între diferitele benzi prevăzute la articolul 383k, tabelul 1, sunt următorii:
Tabelul 1

Bandă

1

2

3

4

5

1

100 %

91 %

72 %

55 %

31 %

2

100 %

87 %

72 %

45 %

3

100 %

91 %

68 %

4

100 %

83 %

5

100 %

(2)Instituţiile aplică un parametru de corelaţie de 40 % pentru agregarea sensibilităţii delta la riscul de rată a inflaţiei şi a sensibilităţii delta la rata fără risc denominate în aceeaşi monedă.
(3)Instituţiile aplică un parametru de corelaţie de 40 % pentru agregarea sensibilităţii la factorul de risc vega de rată a inflaţiei şi a sensibilităţii la factorul de risc vega de rată a dobânzii denominate în aceeaşi monedă.