Art. 383j. - Art. 383 j : Sensibilităţile la riscul vega - Regulamentul 575/26-iun-2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

Acte UE

Jurnalul Oficial 176L

În vigoare
Versiune de la: 3 Noiembrie 2025 până la: 31 Decembrie 2025
Art. 383j: Sensibilităţile la riscul vega
Instituţiile calculează sensibilităţile la riscul vega ale CVA agregate la factorii de risc care constau în volatilitatea implicită, precum şi ale unui instrument de acoperire eligibil la aceşti factori de risc după cum urmează:
unde:

= sensibilităţile CVA agregate la un factor de risc de volatilitate implicită;

volk

= valoarea factorului de risc de volatilitate implicită;

VCVA

= CVA agregată calculată pe baza modelului de CVA reglementară;

x,y

= alţi factori de risc decât volk din funcţia de evaluare VCVA;

= sensibilităţile instrumentului de acoperire eligibil i la un factor de risc de volatilitate implicită;

Vi

= funcţia de evaluare a acoperirii eligibile i;

w,z

= alţi factori de risc decât volk din funcţia de evaluare Vi.