Art. 383h. - Art. 383 h : Factorii de risc de marfă - Regulamentul 575/26-iun-2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

Acte UE

Jurnalul Oficial 176L

În vigoare
Versiune de la: 3 Noiembrie 2025 până la: 31 Decembrie 2025
Art. 383h: Factorii de risc de marfă
(1)Benzile pentru toţi factorii de risc de marfă sunt benzile sectoriale menţionate la articolul 383x.
(2)Factorii de risc de marfă delta pe care instituţiile trebuie să îi aplice instrumentelor din portofoliul CVA care sunt sensibile la preţurile spot ale mărfurilor sunt preţurile spot ale tuturor mărfurilor puse în corespondenţă cu aceeaşi bandă sectorială menţionată la alineatul (1). Se calculează o sensibilitate netă pentru fiecare bandă sectorială.
(3)Factorii de risc de marfă vega pe care instituţiile trebuie să îi aplice instrumentelor din portofoliul CVA care sunt sensibile la volatilitatea preţurilor mărfurilor sunt volatilităţile implicite ale tuturor mărfurilor puse în corespondenţă cu aceeaşi bandă sectorială menţionată la alineatul (1). Se calculează o sensibilitate netă pentru fiecare bandă sectorială.