Art. 383f. - Art. 383 f : Factorii de risc de marjă de credit de referinţă - Regulamentul 575/26-iun-2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

Acte UE

Jurnalul Oficial 176L

În vigoare
Versiune de la: 3 Noiembrie 2025 până la: 31 Decembrie 2025
Art. 383f: Factorii de risc de marjă de credit de referinţă
(1)Factorii de risc de marjă de credit de referinţă delta aplicabili instrumentelor sensibile la marjele de credit de referinţă din portofoliul CVA sunt reprezentaţi de marjele de credit ale tuturor scadenţelor pentru toate numele de referinţă din cadrul aceleiaşi benzi. Se calculează o sensibilitate netă pentru fiecare bandă.
(2)Factorii de risc de marjă de credit de referinţă vega aplicabili instrumentelor din portofoliul CVA sensibile la volatilitatea marjei de credit de referinţă sunt reprezentaţi de volatilităţile marjelor de credit aferente tuturor momentelor specifice pentru toate numele de referinţă din cadrul unei benzi. Se calculează o sensibilitate netă pentru fiecare bandă.