Art. 325h. - Art. 325 h : Agregarea cerinţelor de fonduri proprii specifice unei clase de risc pentru riscurile delta, vega şi de curbură - Regulamentul 575/26-iun-2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

Acte UE

Jurnalul Oficial 176L

În vigoare
Versiune de la: 3 Noiembrie 2025 până la: 31 Decembrie 2025
Art. 325h: Agregarea cerinţelor de fonduri proprii specifice unei clase de risc pentru riscurile delta, vega şi de curbură
(1)Instituţiile agregă cerinţele de fonduri proprii specifice unei clase de risc pentru riscurile delta, vega şi de curbură în conformitate cu procesul prevăzut la alineatele (2), (3) şi (4).
(2)Procesul de calculare a cerinţelor de fonduri proprii specifice unei clase de risc pentru riscurile delta, vega şi de curbură descris la articolele 325f şi 325g se efectuează de trei ori pentru fiecare clasă de risc, utilizându-se de fiecare dată un alt set de parametri de corelaţie pkl (corelaţia dintre factorii de risc dintr-o bandă) şi ybc (corelaţia dintre benzile dintr-o clasă de risc). Fiecare dintre aceste trei seturi corespunde unui alt scenariu, după cum urmează:
a)scenariul «corelaţiilor moderate», în care parametrii de corelaţie pkl şi ybc rămân neschimbaţi faţă de cei specificaţi în secţiunea 6;
b)scenariul «corelaţiilor puternice», în care parametrii de corelaţie pkl şi ybc care sunt specificaţi în secţiunea 6 se înmulţesc în mod uniform cu 1,25, în timp ce pkl şi ybc fac obiectul unui plafon de 100 %.
c)scenariul "corelaţiilor slabe", în care parametrii de corelaţie kl şi bc specificaţi în secţiunea 6 se înlocuiesc cu
[POZĂ - a se vedea actul modificator-] şi, respectiv, cu

(3)Instituţiile calculează suma cerinţelor de fonduri proprii specifice unei clase de risc delta, vega şi de curbură pentru fiecare scenariu pentru a stabili trei cerinţe de fonduri proprii specifice unui anumit scenariu.
(4)Cerinţa de fonduri proprii calculată prin metoda bazată pe sensibilităţi este valoarea cea mai mare dintre cele trei cerinţe de fonduri proprii specifice unui anumit scenariu menţionate la alineatul (3).