Art. 325bk. - Art. 325 b^k : Calcularea măsurii riscurilor pentru scenarii de criză - Regulamentul 575/26-iun-2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012
Acte UE
Jurnalul Oficial 176L
În vigoare Versiune de la: 3 Noiembrie 2025 până la: 31 Decembrie 2025
Art. 325b^k: Calcularea măsurii riscurilor pentru scenarii de criză
(1)Măsura riscurilor pentru scenarii de criză aferentă unui factor de risc nemodelabil înseamnă pierderea suferită la nivelul tuturor poziţiilor aferente portofoliului de tranzacţionare sau poziţiilor din afara portofoliului de tranzacţionare care prezintă un risc valutar sau de marfă care include respectivul factor de risc nemodelabil în cazul în care respectivului factor de risc i se aplică un scenariu extrem al şocurilor viitoare.
(2)Instituţiile elaborează scenarii extreme ale şocurilor viitoare adecvate pentru toţi factorii de risc nemodelabili, într-un mod pe care autorităţile competente îl consideră satisfăcător.
(3)ABE elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza:
a)modul în care instituţiile urmează să elaboreze care sunt scenariile extreme ale şocurilor viitoare aplicabile factorilor de risc nemodelabili şi modul în care acestea urmează să aplice factorilor de risc în cauză respectivele scenarii extrem ale şocurilor viitoare;
b)un scenariu extrem al şocurilor viitoare stabilit prin reglementări pentru fiecare subcategorie generală de factori de risc enumerată în tabelul 2 de la articolul 325bd, pe care instituţiile să îl poată utiliza atunci când nu pot elabora un scenariu extrem al şocurilor viitoare în conformitate cu litera (a) de la prezentul paragraf sau pe care autorităţile competente să le poată impune instituţiilor să îl aplice dacă nu consideră că scenariul extrem al şocurilor viitoare elaborat de instituţie este satisfăcător;
c)circumstanţele în care instituţiile pot calcula o măsură a riscurilor pentru scenarii de criză pentru mai mulţi factori de risc nemodelabili;
d)modul în care instituţiile trebuie să prezinte în formă agregată măsurile riscurilor pentru scenarii de criză în cazul tuturor factorilor de risc nemodelabili incluşi în poziţiile din portofoliul lor de tranzacţionare şi în poziţiile din afara portofoliului de tranzacţionare care prezintă un risc valutar sau de marfă.
La elaborarea proiectelor de standarde tehnice de reglementare respective, ABE ia în considerare faptul că nivelul cerinţelor de fonduri proprii pentru riscul de piaţă aferent unui factor de risc nemodelabil, astfel cum este prevăzut la prezentul articol, trebuie să fie la fel de ridicat ca şi nivelul cerinţelor de fonduri proprii pentru riscul de piaţă care ar fi calculate în conformitate cu prezentul capitol dacă acest factor de risc ar fi modelabil.
ABE prezintă Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la 28 septembrie 2020.
Se deleagă Comisiei competenţa de a completa prezentul regulament prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menţionate la primul paragraf de la prezentul alineat în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE)nr. 1093/2010.