Art. 325ba. - Art. 325 b^a : Cerinţe de fonduri proprii în cazul utilizării unor modele interne alternative - Regulamentul 575/26-iun-2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

Acte UE

Jurnalul Oficial 176L

În vigoare
Versiune de la: 3 Noiembrie 2025 până la: 31 Decembrie 2025
Art. 325b^a: Cerinţe de fonduri proprii în cazul utilizării unor modele interne alternative
(1)O instituţie care utilizează un model intern alternativ calculează cerinţele de fonduri proprii pentru portofoliul cuprinzând toate poziţiile atribuite birourilor de tranzacţionare pentru care instituţia a primit aprobare astfel cum se prevede la articolul 325az alineatul (2) ca cea mai mare valoare dintre următoarele elemente:
a)suma următoarelor valori:
(i)măsura valorii la risc condiţionate a instituţiei pentru ziua anterioară (ESt-1), calculată în conformitate cu articolul 325bb; şi
(ii)măsura riscului pentru scenarii de criză a instituţiei pentru ziua anterioară (SSt-1), calculată în conformitate cu secţiunea 5; sau
b)suma următoarelor valori:
(i)media nivelurilor zilnice ale măsurii valorii la risc condiţionate a instituţiei, calculată conform articolului 325bb pentru fiecare dintre cele şaizeci de zile lucrătoare anterioare (ESavg), înmulţită cu factorul de multiplicare (mc); şi
(ii)media nivelurilor zilnice ale măsurii riscului pentru scenarii de criză a instituţiei, calculată în conformitate cu secţiunea 5 pentru fiecare dintre cele şaizeci de zile lucrătoare anterioare (SSavg).
Atunci când calculează cerinţele de fonduri proprii pentru riscul de piaţă utilizând un model intern în conformitate cu primul paragraf, o instituţie nu include propriile sale marje de credit în calculul măsurilor menţionate la literele (a) şi (b) pentru poziţiile pe propriile sale instrumente de datorie.

(2)Instituţiile care deţin poziţii pe titluri de datorie şi de capital tranzacţionate care sunt incluse în domeniul de aplicare al modelului intern pentru riscul de nerambursare şi sunt atribuite birourilor de tranzacţionare menţionate la alineatul (1) îndeplinesc o cerinţă suplimentară de fonduri proprii, exprimată ca fiind cea mai mare dintre următoarele valori:
a)cea mai recentă cerinţă de fonduri proprii pentru riscul de nerambursare, calculată în conformitate cu secţiunea 3;
b)media valorii menţionate la litera (a) în cursul celor 12 săptămâni anterioare.
Prin derogare de la primul paragraf, o instituţie nu face obiectul cerinţei de fonduri proprii suplimentare pentru deţinerile reprezentate de propriile sale instrumente de datorie.
(3)O instituţie care utilizează un model intern alternativ calculează cerinţele de fonduri proprii totale pentru riscul de piaţă pentru toate poziţiile din portofoliul de tranzacţionare şi pentru toate poziţiile din afara portofoliului de tranzacţionare care generează un risc valutar sau un risc de marfă în conformitate cu următoarea formulă:
unde:

AIMA

= suma cerinţelor de fonduri proprii menţionate la alineatele (1) şi (2);

PLAaddon

= cerinţa de fonduri proprii suplimentare menţionată la articolul 325bg alineatul (2);

ASAnon-aima

= cerinţele de fonduri proprii pentru riscul de piaţă calculate conform abordării standardizate alternative, astfel cum este menţionată la articolul 325 alineatul (1) litera (a), pentru portofoliul cuprinzând poziţiile din portofoliul de tranzacţionare şi poziţiile din afara portofoliului de tranzacţionare care generează un risc valutar sau un risc de marfă în cazul cărora instituţia utilizează abordarea standardizată alternativă pentru a calcula cerinţele de fonduri proprii pentru riscul de piaţă;

ASAtotportofoliul

= cerinţele de fonduri proprii pentru riscul de piaţă calculate conform abordării standardizate alternative, astfel cum este menţionată la articolul 325 alineatul (1) litera (a), pentru portofoliul cuprinzând toate poziţiile din portofoliul de tranzacţionare şi toate poziţiile din afara portofoliului de tranzacţionare care generează un risc valutar sau un risc de marfă;

ASAaima

= cerinţele de fonduri proprii pentru riscul de piaţă calculate conform abordării standardizate alternative, astfel cum este menţionată la articolul 325 alineatul (1) litera (a), pentru portofoliul cuprinzând poziţiile din portofoliul de tranzacţionare şi poziţiile din afara portofoliului de tranzacţionare care generează un risc valutar sau un risc de marfă în cazul cărora instituţia utilizează abordarea menţionată la articolul 325 alineatul (1) litera (b) pentru a calcula cerinţele de fonduri proprii pentru riscul de piaţă;