Art. 325ax. - Art. 325 a^x : Ponderile de risc pentru riscul vega şi riscul de curbură - Regulamentul 575/26-iun-2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

Acte UE

Jurnalul Oficial 176L

În vigoare
Versiune de la: 3 Noiembrie 2025 până la: 31 Decembrie 2025
Art. 325a^x: Ponderile de risc pentru riscul vega şi riscul de curbură
(1)Benzile pentru factorii de risc vega sunt similare cu benzile stabilite pentru factorii de risc delta în conformitate cu secţiunea 3 subsecţiunea 1.

(2)Ponderile de risc pentru sensibilităţile la factorii de risc vega se atribuie conform clasei de risc a factorilor de risc, după cum urmează:
Tabelul 1

Clasa de risc

Ponderi de risc

GIRR

100 %

Riscul de marjă de credit (credit spread risk - CSR) pentru instrumente care nu sunt poziţii din securitizare

100 %

CSR pentru securitizări (incluse în ACTP)

100 %

CSR pentru securitizări (neincluse în ACTP)

100 %

Titluri de capital (capitalizare ridicată şi indici)

77,78 %

Titluri de capital (capitalizare scăzută şi alt sector)

100 %

Marfă

100 %

Schimb valutar

100 %

(3)
[textul din Art. 325^A^X, alin. (3) din partea III, titlul IV, capitolul 1^A, sectiunea 6, subsectiunea 2 a fost abrogat la 01-ian-2025 de Art. 1, punctul 177., alin. (C) din Regulamentul 1623/31-mai-2024]
(4)Benzile utilizate în contextul riscului delta în subsecţiunea 1 se utilizează şi în contextul riscului de curbură, cu excepţia cazului în care se prevede altfel în prezentul capitol.
(5)Pentru factorii de risc valutar şi de risc de curbură aferent titlurilor de capital, ponderile de risc de curbură sunt decalaje relative egale cu ponderile de risc delta menţionate în subsecţiunea 1.
(6)Pentru factorii de risc general de rată a dobânzii, risc de marjă de credit şi risc de curbură aferent mărfurilor, ponderea de risc de curbură este decalajul paralel al tuturor punctelor pentru fiecare curbă pe baza celei mai mari ponderi de risc delta menţionate în subsecţiunea 1 pentru banda de risc relevantă.