Art. 325an. - Art. 325 a^n : Corelaţiile din cadrul unei benzi pentru securitizările riscului de marjă de credit neincluse în ACTP - Regulamentul 575/26-iun-2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

Acte UE

Jurnalul Oficial 176L

În vigoare
Versiune de la: 1 Ianuarie 2026 până la: 25 Iunie 2026
Art. 325a^n: Corelaţiile din cadrul unei benzi pentru securitizările riscului de marjă de credit neincluse în ACTP
(1)Între două sensibilităţi WSk şi WSl din cadrul aceleiaşi benzi, parametrul de corelaţie pkl se stabileşte după cum urmează:
Pkl = pkl(tranşă) x pkl(scadenţă) x pkl(bază)
unde:
Pkl(tranşă) este egal cu 1 atunci când cele două nume ale sensibilităţilor «k» şi «l» sunt incluse în aceeaşi bandă şi corespund aceleiaşi tranşe din securitizare (o suprapunere de peste 80 % în termeni noţionali), iar în caz contrar cu 40 %;
Pkl(scadenţă) este egal cu 1 atunci când cele două puncte ale sensibilităţilor «k» şi «l» sunt identice, iar în caz contrar cu 80 %; şi
Pkl(bază) este egal cu 1 atunci când cele două sensibilităţi corespund aceloraşi curbe, iar în caz contrar cu 99,90 %.
(2)Parametrii de corelaţie menţionaţi la alineatul (1) nu se aplică benzii 25 din tabelul 7 din articolul 325am alineatul (1). Cerinţa de fonduri proprii pentru formula de agregare a riscului delta din cadrul benzii 25 este egală cu suma valorilor absolute ale sensibilităţilor nete ponderate atribuite benzii respective:
[POZĂ - a se vedea actul modificator-]