Art. 325aj. - Art. 325 a^j : Corelaţiile între benzi pentru riscul de marjă de credit pentru instrumente care nu sunt poziţii din securitizare - Regulamentul 575/26-iun-2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

Acte UE

Jurnalul Oficial 176L

În vigoare
Versiune de la: 3 Noiembrie 2025 până la: 31 Decembrie 2025
Art. 325a^j: Corelaţiile între benzi pentru riscul de marjă de credit pentru instrumente care nu sunt poziţii din securitizare
Parametrul de corelaţie ybc care se aplică la agregarea sensibilităţilor între benzi diferite se stabileşte după cum urmează:
Ybc = Ybc(rating) x Ybc(sector)
unde:
bc (rating)este egal cu:
(a)1 atunci când benzile b şi c sunt benzile 1-17 şi ambele benzi intră în aceeaşi categorie de calitate a creditului (fie «nivelul 1-3 de calitate a creditului», fie «nivelul 4-6 de calitate a creditului»); în caz contrar este egal cu 50 %; în scopul acestui calcul, se consideră că banda 1 intră în aceeaşi categorie de calitate a creditului ca şi benzile care au nivelul 1-3 de calitate a creditului;
(b)1 atunci când banda b sau c este banda 18;
(c)1 atunci când banda b sau c este banda 19, iar cealaltă bandă are nivelul 1-3 de calitate a creditului; în caz contrar este egal cu 50 %;
(d)1 atunci când banda b sau c este banda 20, iar cealaltă bandă are nivelul 4-6 de calitate a creditului; în caz contrar este egal cu 50 %;

ybc(sector) este egal cu 1 atunci când cele două benzi care fac parte din acelaşi sector, iar în caz contrar cu procentul corespunzător prevăzut în tabelul 5:
Tabelul 5

Banda

1, 2 şi 11

3 şi 12

4 şi 13

5 şi 14

6 şi 15

7 şi 16

8 şi 17

9 şi 10

18

19

20

1, 2 şi 11

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

45 %

3 şi 12

5 %

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

0 %

45 %

45 %

4 şi 13

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

5 şi 14

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

45 %

6 şi 15

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

45 %

7 şi 16

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

8 şi 17

5 %

0 %

45 %

45 %

9 şi 10

0 %

45 %

45 %

18

0 %

0 %

19

75 %

20