Art. 325ai. - Art. 325 a^i : Corelaţiile din cadrul unei benzi pentru riscul de marjă de credit pentru instrumente care nu sunt poziţii din securitizare - Regulamentul 575/26-iun-2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

Acte UE

Jurnalul Oficial 176L

În vigoare
Versiune de la: 3 Noiembrie 2025 până la: 31 Decembrie 2025
Art. 325a^i: Corelaţiile din cadrul unei benzi pentru riscul de marjă de credit pentru instrumente care nu sunt poziţii din securitizare
(1)Parametrul de corelaţie pkl între două sensibilităţi WSk şi WS, din cadrul aceleiaşi benzi, se stabileşte după cum urmează:
Pk = pkl(nume) x pkl(scadenţă) x pkl(bază)
unde:
pkl (nume)este egal cu 1 atunci când cele două nume ale sensibilităţilor k şi l sunt identice; este egal cu 35 % atunci când cele două nume ale sensibilităţilor k şi l se află în benzile 1-18 din tabelul 4 de la articolul 325ah alineatul (1); în caz contrar este egal cu 80 %;

Pkl(scadenţă) este egal cu 1 atunci când cele două puncte ale sensibilităţilor «k» şi «l» sunt identice, iar în caz contrar cu 65 %;
Pkl(bază) este egal cu 1 atunci când cele două sensibilităţi corespund aceloraşi curbe, iar în caz contrar cu 99,90 %.
(2)Parametrii de corelaţie menţionaţi la alineatul (1) din prezentul articol nu se aplică benzii 18 din tabelul 4 de la articolul 325ah alineatul (1). Cerinţa de capital pentru formula de agregare a riscului delta din cadrul benzii 18 este egală cu suma valorilor absolute ale sensibilităţilor nete ponderate atribuite benzii respective:
[POZĂ - a se vedea actul modificator-]