Art. 325af. - Art. 325 a^f : Corelaţiile din cadrul unei benzi pentru riscul general de rată a dobânzii - Regulamentul 575/26-iun-2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

Acte UE

Jurnalul Oficial 176L

În vigoare
Versiune de la: 3 Noiembrie 2025 până la: 31 Decembrie 2025
Art. 325a^f: Corelaţiile din cadrul unei benzi pentru riscul general de rată a dobânzii
(1)Între două sensibilităţi ponderate ale factorilor WSk şi WSl de risc general de rată a dobânzii din cadrul aceleiaşi benzi şi cu aceeaşi scadenţă atribuită, dar care corespund unor curbe diferite, corelaţia pkl este de 99,90 %.
(2)Între două sensibilităţi ponderate ale factorilor WSk şi WSl de risc general de rată a dobânzii din cadrul aceleiaşi benzi, care corespund aceleiaşi curbe, dar au scadenţe diferite, corelaţia se stabileşte în conformitate cu următoarea formulă:
[POZĂ - a se vedea actul modificator-]
unde:
Tk (respectivTl) = scadenţa care corespunde ratei fără risc;
[POZĂ - a se vedea actul modificator-] =3 %.
(3)Între două sensibilităţi ponderate ale factorilor WSk şi WSl de risc general de rată a dobânzii din cadrul aceleiaşi benzi, care corespund unor curbe diferite şi au scadenţe diferite, corelaţia pkl este egală cu parametrul de corelaţie menţionat la alineatul (2), înmulţit cu 99,90 %.
(4)Între o sensibilitate ponderată dată a factorilor WSk de risc general de rată a dobânzii şi o sensibilitate ponderată dată a factorilor WSl de risc de inflaţie, corelaţia este de 40 %.
(5)Între o sensibilitate ponderată dată a factorilor WSk de risc de bază intervalutară şi o sensibilitate ponderată dată a factorilor WSl de risc general de rată a dobânzii, inclusiv un alt factor de risc de bază intervalutară, corelaţia este de 0 %. l