Art. 280e. - Art. 280 e : Majorarea aferentă categoriei de risc de marfă - Regulamentul 575/26-iun-2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012
Acte UE
Jurnalul Oficial 176L
În vigoare Versiune de la: 3 Noiembrie 2025 până la: 31 Decembrie 2025
Art. 280e: Majorarea aferentă categoriei de risc de marfă
(1)În sensul articolului 278, instituţiile calculează majorarea aferentă categoriei de risc de marfă pentru un anumit set de compensare după cum urmează:
[POZĂ - a se vedea actul modificator-]
unde:
AddOnMarfă = majorarea aferentă categoriei de risc de marfă;
j = indicele care desemnează seturile de acoperire a riscului de marfă stabilite în conformitate cu articolul 277a alineatul (1) litera (e) şi cu articolul 277a alineatul (2) pentru setul de compensare; şi
AddOnjMarfă = majorarea aferentă categoriei de risc de marfă pentru setul de acoperire a riscului j calculat în conformitate cu alineatul (4).
(2)Pentru a calcula majorarea aferentă unui set de acoperire a riscului de marfă pentru un anumit set de compensare în conformitate cu alineatul (4), instituţiile stabilesc tipurile de marfă de referinţă relevante pentru fiecare set de acoperire a riscului. Tranzacţiile cu instrumente financiare derivate pe mărfuri sunt atribuite aceluiaşi tip de marfă de referinţă numai în cazul în care instrumentul pe mărfuri care este suport al tranzacţiilor respective este de aceeaşi natură, indiferent de locul de livrare şi de calitatea instrumentului pe mărfuri.
(3)Prin derogare de la alineatul (2), autorităţile competente pot impune unei instituţii care este expusă într-o măsură semnificativă riscului de bază al unor diferite poziţii care au aceeaşi natură ca cele menţionate la alineatul (2) să stabilească tipurile de marfă de referinţă pentru poziţiile respective utilizând mai multe caracteristici pe lângă simpla natură a instrumentului pe mărfuri care este suport al tranzacţiilor. Într-o astfel de situaţie, tranzacţiile cu instrumente financiare derivate pe mărfuri sunt atribuite aceluiaşi tip de marfă de referinţă numai în cazul în care împărtăşesc caracteristicile respective.
(4)Instituţiile calculează majorarea aferentă categoriei de risc de marfă pentru setul de acoperire a riscului j după cum urmează:
[POZĂ - a se vedea actul modificator-]
unde:
AddOnjMarfă = majorarea aferentă categoriei de risc de marfă pentru setul de acoperire a riscului j;
[POZĂ - a se vedea actul modificator-]= coeficientul factorului impus de autorităţile de supraveghere aferent setului de acoperire a riscului pentru setul de acoperire a riscului j determinat în conformitate cu articolul 280;
pMarfă = factorul de corelare pentru categoria de risc de marfă cu o valoare egală cu 40 %;
k = indicele care desemnează tipurile de marfă de referinţă aferente setului de compensare stabilite în conformitate cu alineatul (2); şi
AddOn(Tipjk) = majorarea aferentă tipului de marfă de referinţă k, calculată în conformitate cu alineatul (5).
(5)Instituţiile calculează majorarea pentru tipul de marfă de referinţă k după cum urmează:
[POZĂ - a se vedea actul modificator-] | = | factorul impus de autorităţile de supraveghere aplicabil tipului de marfă de referinţă k; în cazul în care tipul de marfă de referinţă k corespunde unor tranzacţii atribuite setului de acoperire a riscului menţionat la articolul 277a alineatul (1) litera (e), cu excepţia tranzacţiilor privind energia electrică, [POZĂ - a se vedea actul modificator-] ; pentru tranzacţiile privind energia electrică, [POZĂ - a se vedea actul modificator-] ; şi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unde:
AddOn(Tipjk) = majorarea pentru tipul de marfă de referinţă k;
SFkMarfă = factorul impus de autorităţile de supraveghere aplicabil tipului de marfă de referinţă k; în cazul în care tipul de marfă de referinţă k corespunde unor tranzacţii atribuite setului de acoperire a riscului menţionat la articolul 277a alineatul (1) litera (e) punctul (i), cu excepţia tranzacţiilor privind energia electrică, SFkMarfă = 18 %; pentru tranzacţiile privind energia electrică, SFkMarfă = 40 %; şi
EffNotkMarfă = valoarea noţională efectivă a tipului de marfa de referinţă k, calculată după cum urmează:
[POZĂ - a se vedea actul modificator-]
unde:
l = indicele care desemnează poziţia de risc (RiskPosition).