Art. 104b. - Art. 104 b : Cerinţe aplicabile birourilor de tranzacţionare - Regulamentul 575/26-iun-2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012
Acte UE
Jurnalul Oficial 176L
În vigoare Versiune de la: 3 Noiembrie 2025 până la: 31 Decembrie 2025
Art. 104b: Cerinţe aplicabile birourilor de tranzacţionare
(1)În scopul calculării cerinţelor de fonduri proprii pentru riscul de piaţă în conformitate cu abordarea menţionată la articolul 325 alineatul (1) litera (b), instituţiile înfiinţează birouri de tranzacţionare şi atribuie fiecare dintre poziţiile din portofoliul de tranzacţionare şi din afara portofoliului de tranzacţionare menţionate la alineatele (5) şi (6) de la prezentul articol unuia dintre birourile de tranzacţionare respective. Poziţiile din portofoliul de tranzacţionare se atribuie aceluiaşi birou de tranzacţionare numai dacă poziţiile respective sunt conforme cu strategia de afaceri aprobată pentru biroul de tranzacţionare respectiv şi dacă sunt administrate şi monitorizate în mod consecvent în conformitate cu alineatul (2) de la prezentul articol.
(2)Birourile de tranzacţionare ale instituţiilor îndeplinesc în permanenţă toate cerinţele următoare:
a)fiecare birou de tranzacţionare are o strategie de afaceri clară şi distinctă şi o structură de gestionare a riscurilor adecvată pentru strategia sa de afaceri;
b)fiecare birou de tranzacţionare are o structură organizaţională clară; poziţiile unui birou de tranzacţionare sunt gestionate de dealeri desemnaţi din cadrul instituţiei; fiecare dealer are funcţii specifice în cadrul biroului de tranzacţionare; fiecare dealer este repartizat unui singur birou de tranzacţionare;
c)limitele poziţiilor se stabilesc în cadrul fiecărui birou de tranzacţionare în funcţie de strategia de afaceri a respectivului birou de tranzacţionare;
d)cel puţin săptămânal se elaborează rapoarte privind activităţile, rentabilitatea, gestionarea riscului şi cerinţele de reglementare la nivelul biroului de tranzacţionare şi acestea se comunică organului de conducere în mod regulat;
e)fiecare birou de tranzacţionare are un plan de afaceri anual clar, care să includă o politică de remunerare bine definită pe baza unor criterii solide utilizate pentru evaluarea performanţei;
f)pentru fiecare birou de tranzacţionare, se întocmesc lunar şi se pun la dispoziţia autorităţilor competente rapoarte privind poziţiile care se apropie de scadenţă, încălcările limitelor de tranzacţionare pe parcursul zilei (intra-day), încălcările limitelor de tranzacţionare zilnice şi acţiunile întreprinse de instituţie împotriva încălcărilor respective, precum şi evaluări ale lichidităţii pieţei.
(3)Prin derogare de la alineatul (2) litera (b), o instituţie poate repartiza un dealer mai multor birouri de tranzacţionare, cu condiţia ca instituţia să demonstreze într-un mod pe care autoritatea sa competentă să îl considere satisfăcător că repartizarea a fost efectuată din considerente ce ţin de afaceri sau de resurse, iar repartizarea nu afectează celelalte cerinţe calitative prevăzute la prezentul articol, aplicabile dealerilor şi birourilor de tranzacţionare.
(4)Instituţiile notifică autorităţilor competente modul în care asigură respectarea alineatului (2). Autorităţile competente pot impune unei instituţii să modifice structura sau organizarea birourilor sale de tranzacţionare pentru a asigura respectarea prezentului articol.
(4)ABE elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza:
a)poziţiile de risc pe care o instituţie şi le poate asuma în mod deliberat pentru a acoperi, cel puţin parţial, riscurile prezentate de variaţiile nefavorabile ale cursurilor de schimb pentru oricare dintre ratele fondurilor sale proprii menţionate la alineatul (1);
b)modul de determinare a cuantumului maxim menţionat la alineatul (1) litera (a) de la prezentul articol şi modul în care o instituţie trebuie să excludă acest cuantum pentru fiecare dintre abordările prevăzute la articolul 325 alineatul (1);
c)criteriile care trebuie îndeplinite de cadrul de gestionare a riscurilor al unei instituţii menţionat la alineatul (1) litera (c) pentru a fi considerat adecvat în sensul prezentului articol.
ABE prezintă Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la 10 iulie 2026.
Comisia este împuternicită să completeze prezentul regulament prin adoptarea standardelor tehnice de reglementare menţionate la primul paragraf din prezentul alineat în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.
(5)Pentru a-şi calcula cerinţele de fonduri proprii pentru riscul de piaţă, instituţiile atribuie fiecare dintre poziţiile din afara portofoliului de tranzacţionare care prezintă un risc valutar sau de marfă birourilor de tranzacţionare înfiinţate în conformitate cu alineatul (1) care gestionează riscuri similare cu riscurile poziţiilor respective.
(6)Prin derogare de la alineatul (5), atunci când îşi calculează cerinţele de fonduri proprii pentru riscul de piaţă, instituţiile pot înfiinţa unul sau mai multe birouri de tranzacţionare cărora le atribuie exclusiv poziţii din afara portofoliului de tranzacţionare care prezintă un risc valutar sau de marfă. Birourile de tranzacţionare respective nu sunt supuse cerinţelor prevăzute la alineatele (1), (2) şi (3).