Capitolul 2 - Condiţiile de evaluare a caracterului semnificativ al modificărilor subsetului de factori de risc modelabili ales de instituţie - Regulamentul 1311/03-iul-2025 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare care precizează condiţiile de evaluare a caracterului semnificativ al extinderilor şi modificărilor utilizării modelelor interne alternative şi al modificărilor subsetului de factori de risc modelabili
Acte UE
Jurnalul Oficial seria L
În vigoare Versiune de la: 14 Octombrie 2025
CAPITOLUL 2:Condiţiile de evaluare a caracterului semnificativ al modificărilor subsetului de factori de risc modelabili ales de instituţie
Art. 4: Categorii de modificări ale subsetului de factori de risc modelabili ales de instituţie
(1)Instituţiile clasifică modificările subsetului de factori de risc modelabili ales menţionat la articolul 325bc alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 într-una dintre următoarele categorii:
a)modificări semnificative ale subsetului de factori de risc modelabili ales de instituţie, identificate în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din prezentul regulament, care necesită aprobarea autorităţilor competente;
b)modificări nesemnificative ale subsetului de factori de risc modelabili ales de instituţie, care necesită notificarea autorităţilor competente.
(2)Instituţiile clasifică modificările subsetului de factori de risc modelabili ales de instituţie menţionate la alineatul (1) litera (b) în una dintre următoarele subcategorii:
a)modificări ale subsetului de factori de risc modelabili ales de instituţie, identificate în conformitate cu articolul 6 alineatul (1), care trebuie notificate cu informaţii suplimentare;
b)modificări ale subsetului de factori de risc modelabili ales de instituţie care trebuie notificate cu informaţii de bază.
Art. 5: Modificări semnificative ale subsetului de factori de risc modelabili ales de instituţie
(1)Instituţiile clasifică modificările subsetului de factori de risc modelabili ales de instituţie, menţionat la articolul 325bc din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, ca fiind semnificative, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (a) din prezentul regulament, dacă modificarea respectivă duce la următoarele două aspecte deopotrivă:
a)o modificare mai mare sau egală cu 1 %, în termeni absoluţi, calculată pentru prima zi lucrătoare a testării impactului modificării subsetului de factori de risc modelabili ales de instituţie, din valoarea de risc Rn 1 menţionată la articolul 2 alineatul (4) litera (a);
b)oricare dintre următoarele:
(i)o creştere mai mare sau egală cu 15 %, în termeni absoluţi, din suma S IMA menţionată la articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctul (i);
(ii)o scădere mai mare sau egală cu 10 %, în termeni absoluţi, a sumei S IMA menţionate la articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctul (i);
(iii)o creştere mai mare sau egală cu 20 %, în termeni absoluţi, din valoarea de risc Rn 1 menţionată la articolul 2 alineatul (4) litera (a);
(iv)o scădere mai mare sau egală cu 15 %, în termeni absoluţi, a valorii de risc Rn 1 menţionate la articolul 2 alineatul (4) litera (a);
(v)o scădere a raportului prevăzut la alineatul (4), care conduce la îndeplinirea următoarei condiţii:
Rchange < = 80%
unde R change este raportul prevăzut la alineatul (4), cu punerea în aplicare a modificării subsetului de factori de risc modelabili ales de instituţie.
(2)Prin derogare de la alineatul (1), instituţiile nu consideră drept semnificative modificările subsetului de factori de risc modelabili ales de instituţie care au fost solicitate de autoritatea lor competentă.
(3)Prin derogare de la alineatul (1), instituţiile consideră că modificările subsetului de factori de risc modelabili ales de instituţie care rezultă din neîndeplinirea cerinţei prevăzute la articolul 325bc alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sunt modificări nesemnificative care trebuie notificate cu informaţii de bază.
(4)În sensul alineatului (1) litera (b) punctul (v), instituţiile calculează raportul R change în conformitate cu formula următoare:
unde instituţiile calculează PESt+k RCşi PESt+k FCîn conformitate cu articolul 325bc alineatele (3) şi (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi unde t este prima zi lucrătoare a testării impactului modificării subsetului de factori de risc modelabili ales de instituţie şi unde suma se calculează pe perioada de 15 zile lucrătoare consecutive menţionată la articolul 2 alineatul (9) din prezentul regulament.
(5)Pentru a evalua dacă sunt îndeplinite condiţiile menţionate la alineatul (1) litera (b) punctele (i) sau (iii), instituţiile stabilesc impactul modificării subsetului de factori de risc modelabili ales de către ele luând în considerare cea mai mare creştere, în termeni absoluţi, din perioada menţionată la articolul 2 alineatul (9), a rapoartelor menţionate la articolul 2 alineatele (7) sau (8).
Pentru a evalua dacă sunt îndeplinite condiţiile menţionate la alineatul (1) litera (b) punctul (ii) sau litera (b) punctul (iv), instituţiile stabilesc impactul modificării subsetului de factori de risc modelabili ales de către ele luând în considerare cea mai mare scădere, în termeni absoluţi, din perioada menţionată la articolul 2 alineatul (9), a rapoartelor menţionate la articolul 2 alineatul (7) sau, respectiv, la alineatul (8).
Art. 6: Modificări nesemnificative ale subsetului de factori de risc modelabili ales de instituţie
(1)Instituţiile clasifică modificările nesemnificative ale subsetului de factori de risc modelabili ales de către ele drept modificări care trebuie notificate cu informaţii suplimentare, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) litera (a), dacă acestea au ca rezultat toate elementele următoare:
a)o modificare mai mare sau egală cu 1 %, în termeni absoluţi, calculată pentru prima zi lucrătoare a testării impactului modificării subsetului de factori de risc modelabili ales de instituţie, a valorii de risc Rn 1 stabilite la articolul 2 alineatul (4) litera (a);
b)oricare dintre următoarele:
(i)o creştere mai mare sau egală cu 10 % şi mai mică de 15 %, în termeni absoluţi, a sumei S IMA menţionate la articolul 2 alineatul (2) litera (b) punctul (i);
(ii)o scădere mai mare sau egală cu 5 % şi mai mică de 10 %, în termeni absoluţi, a sumei S IMA menţionate la articolul 2 alineatul (2) litera (b) punctul (i);
(iii)o creştere mai mare sau egală cu 15 % şi mai mică de 20 %, în termeni absoluţi, a valorii de risc Rn 1 menţionate la articolul 2 alineatul (4) litera (a);
(iv)o scădere mai mare sau egală cu 10 % şi mai mică de 15 %, în termeni absoluţi, a valorii de risc Rn 1 menţionate la articolul 2 alineatul (4) litera (a);
c)R change nu îndeplineşte criteriul prevăzut la articolul 5 alineatul (1) litera (b) punctul (v).
(2)Instituţiile trimit o notificare autorităţilor lor competente, în conformitate cu articolul 325az alineatul (7) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu 4 săptămâni înainte de a pune în aplicare o modificare nesemnificativă a subsetului de factori de risc modelabili ales de către ele.
Cu toate acestea, instituţiile notifică orice modificare a subsetului de factori de risc modelabili ales de către ele care rezultă din neîndeplinirea cerinţei prevăzute la articolul 325bc alineatul (2) litera (a) din regulamentul respectiv, înainte de a pune în aplicare o astfel de modificare.
(3)Pentru a evalua dacă sunt îndeplinite condiţiile menţionate la alineatul (1) litera (b) punctele (i) sau (iii), instituţiile stabilesc impactul modificării subsetului de factori de risc modelabili ales de către ele luând în considerare cea mai mare creştere, în termeni absoluţi, din perioada menţionată la articolul 2 alineatul (9), a rapoartelor menţionate la articolul 2 alineatele (7) sau (8).
Pentru a evalua dacă sunt îndeplinite condiţiile menţionate la alineatul (1) litera (b) punctul (ii) sau litera (b) punctul (iv), instituţiile stabilesc impactul modificării subsetului de factori de risc modelabili ales de către ele luând în considerare cea mai mare scădere, în termeni absoluţi, din perioada menţionată la articolul 2 alineatul (9), a rapoartelor menţionate la articolul 2 alineatul (7) sau, respectiv, la alineatul (8).