Art. 62. - Regulamentul 15/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating
M.Of. 1033 bis
Ieşit din vigoare
Versiune de la: 1 Ianuarie 2011
Art. 62
În cazul expunerilor din titluri de capital pentru care valoarea ponderată la risc se calculează în conformitate cu metodele prevăzute la art. 51-53, valoarea pierderii aşteptate se determină conform următoarelor formule:
Pierderea aşteptată (EL) = PD*LGD
Valoarea pierderii aşteptate = EL * valoarea expunerii.