Art. 61. - Regulamentul 15/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating
M.Of. 1033 bis
Ieşit din vigoare
Versiune de la: 1 Ianuarie 2011
Art. 61
În cazul expunerilor din titluri de capital pentru care valoarea ponderată la risc se calculează în conformitate cu metodele prevăzute la art. 48-50, valoarea pierderii aşteptate se determină conform următoarei formule:
Valoarea pierderii aşteptate = EL * valoarea expunerii
Pierderea aşteptată are următoarele valori:
Pierderea aşteptată (EL) = 0,8% pentru expunerile din investiţii de tip private equity din cadrul unor portofolii suficient de diversificate
Pierderea aşteptată (EL) = 0,8% pentru expunerile din titluri de capital tranzacţionate la bursă
Pierderea aşteptată (EL) = 2,4% pentru oricare alte expuneri din titluri de capital.