Art. 59. - Valoarea pierderii aşteptate aferentă expunerilor faţă de societăţi, instituţii, administraţii centrale sau bănci centrale şi pentru expunerile de tip retail se calculează conform următoarelor formule: - Regulamentul 15/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating

M.Of. 1033 bis

Ieşit din vigoare
Versiune de la: 1 Ianuarie 2011
Art. 59
(1)Valoarea pierderii aşteptate aferentă expunerilor faţă de societăţi, instituţii, administraţii centrale sau bănci centrale şi pentru expunerile de tip retail se calculează conform următoarelor formule:
Pierderea aşteptată (EL) = PD*LGD
Valoarea pierderii aşteptate = EL * valoarea expunerii
(2)În cazul instituţiilor de credit care utilizează propriile estimări ale pierderii în caz de nerambursare, pentru expunerile aflate în stare de nerambursare (probabilitatea de nerambursare este 1), pierderea aşteptată (EL) va fi cea mai bună estimare a pierderii aşteptate (ELBE) stabilită de instituţia de credit, corespunzătoare expunerii aflate în stare de nerambursare, potrivit art. 195 din Capitolul V.
Pentru expunerile care fac obiectul tratamentului prevăzut în art. 34 din Capitolul II, pierderea aşteptată este 0.