Art. 54. - Regulamentul 15/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating
M.Of. 1033 bis
Ieşit din vigoare Versiune de la: 1 Ianuarie 2011
Art. 54 
(1)Valoarea ponderată la risc a expunerilor este pierderea potenţială, înmulţită cu 12,5, care corespunde expunerilor din titluri de capital ale instituţiei de credit, aşa cum este aceasta obţinută prin utilizarea unor modele interne valoare-la-risc (value-at-risk) cu un interval de încredere unilateral (one-tailed) de 99% pentru diferenţa dintre randamentele trimestriale şi o rată fără risc adecvată, calculată pentru o perioadă de eşantionare (sample period) de lungă durată.
(2)Valorile ponderate la risc ale expunerilor la nivel de portofoliu de titluri de capital nu trebuie să fie mai mici decât totalul sumelor dintre valorile minime ponderate la risc ale expunerilor potrivit metodei bazate pe probabilitatea de nerambursare/pierderea în caz de nerambursare (PD/LGD) şi valorile corespunzătoare ale pierderii aşteptate înmulţite cu 12,5 şi calculate pe baza valorilor probabilităţii de nerambursare prevăzute la art. 95 din cap. III şi a valorilor corespunzătoare ale pierderii în caz de nerambursare prevăzute la art. 96 şi art. 97 din cap. III.
(1)Valoarea ponderată la risc a expunerilor este pierderea potenţială, înmulţită cu 12,5, care corespunde expunerilor din titluri de capital ale instituţiei de credit, aşa cum este aceasta obţinută prin utilizarea unor modele interne valoare-la-risc (value-at-risk) cu un interval de încredere unilateral (one-tailed) de 99% pentru diferenţa dintre randamentele trimestriale şi o rată fără risc adecvată, calculată pentru o perioadă de eşantionare (sample period) de lungă durată.(2)Valorile ponderate la risc ale expunerilor la nivel de portofoliu de titluri de capital nu trebuie să fie mai mici decât totalul sumelor dintre valorile minime ponderate la risc ale expunerilor potrivit metodei bazate pe probabilitatea de nerambursare/pierderea în caz de nerambursare (PD/LGD) şi valorile corespunzătoare ale pierderii aşteptate înmulţite cu 12,5 şi calculate pe baza valorilor probabilităţii de nerambursare prevăzute la art. 95 din cap. III şi a valorilor corespunzătoare ale pierderii în caz de nerambursare prevăzute la art. 96 şi art. 97 din cap. III.