Art. 40. - Regulamentul 15/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating
M.Of. 1033 bis
Ieşit din vigoare Versiune de la: 1 Ianuarie 2011
Art. 40 
Sub rezerva prevederilor art. 42 şi 43, valoarea ponderată la risc pentru expunerile de tip retail se calculează potrivit următoarelor formule:
Corelaţia (R) = 0.03*(1-EXP(-35*PD))/(1-EXP(-35)) + 0.16*[1-(1-EXP(-35*PD))/(1-EXP(-35))]
Ponderea de risc (RW) = (LGD*N[ (1-R)-0.5*G(PD)+(R/(1-R))0-5 * G(0.999)] - PD*LGD)*12.5*1.06
N(x) reprezintă funcţia de distribuţie cumulativă a unei variabile aleatoare normale standard (care exprimă probabilitatea ca o variabilă aleatoare normal distribuită, cu media zero şi varianta 1, să fie mai mică sau egală cu x).
G(z) reprezintă inversa funcţiei de distribuţie cumulative pentru o variabilă aleatoare normală standard [care exprimă valoarea x pentru care N (x) = z].
Valoarea ponderată la risc a expunerii = RW*valoarea expunerii.
În cazul în care probabilitatea de nerambursare este unitară (aferentă expunerilor aflate în stare de nerambursare), ponderea de risc este valoarea maximă dintre {0%; 12,5*(LGD-ELBE)},
unde:
ELBE reprezintă cea mai bună estimare a instituţiei de credit cu privire la pierderea aşteptată în cazul expunerilor aflate în stare de nerambursare, potrivit cap. V art. 195.
Sub rezerva prevederilor art. 42 şi 43, valoarea ponderată la risc pentru expunerile de tip retail se calculează potrivit următoarelor formule:Corelaţia (R) = 0.03*(1-EXP(-35*PD))/(1-EXP(-35)) + 0.16*[1-(1-EXP(-35*PD))/(1-EXP(-35))]Ponderea de risc (RW) = (LGD*N[ (1-R)-0.5*G(PD)+(R/(1-R))0-5 * G(0.999)] - PD*LGD)*12.5*1.06N(x) reprezintă funcţia de distribuţie cumulativă a unei variabile aleatoare normale standard (care exprimă probabilitatea ca o variabilă aleatoare normal distribuită, cu media zero şi varianta 1, să fie mai mică sau egală cu x).G(z) reprezintă inversa funcţiei de distribuţie cumulative pentru o variabilă aleatoare normală standard [care exprimă valoarea x pentru care N (x) = z].Valoarea ponderată la risc a expunerii = RW*valoarea expunerii.În cazul în care probabilitatea de nerambursare este unitară (aferentă expunerilor aflate în stare de nerambursare), ponderea de risc este valoarea maximă dintre {0%; 12,5*(LGD-ELBE)},unde:ELBE reprezintă cea mai bună estimare a instituţiei de credit cu privire la pierderea aşteptată în cazul expunerilor aflate în stare de nerambursare, potrivit cap. V art. 195.