Art. 39. - Regulamentul 15/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating

M.Of. 1033 bis

Ieşit din vigoare
Versiune de la: 1 Ianuarie 2011
Art. 39
În cazul în care o instituţie de credit oferă protecţie a creditului pentru un coş de expuneri, în condiţiile în care apariţia stării de nerambursare de ordinul n aferentă expunerilor declanşează plata şi acest eveniment de credit conduce la încetarea contractului, dacă produsul respectiv beneficiază de o evaluare externă a creditului furnizată de o instituţie externă de evaluare a creditului eligibilă, se aplică ponderile de risc prevăzute în cap. II din Regulamentul BNR- CNVM nr. 18/16/2010.

Dacă produsul nu dispune de un rating din partea unei instituţii externe de evaluare a creditului eligibile, ponderile de risc pentru expunerile incluse în portofoliu vor fi agregate, excluzând cele n-1 expuneri în cazul în care suma dintre valoarea pierderii aşteptate înmulţită cu 12,5 şi valoarea ponderată la risc a expunerii nu depăşeşte valoarea nominală a protecţiei furnizate de instrumentul financiar derivat de credit înmulţită cu 12,5.
Expunerile până la ordinul n-1, care trebuie excluse din agregare se determină astfel încât fiecare dintre acestea să producă o valoare ponderată la risc a expunerii mai mică decât valoarea ponderată la risc a oricărei alte expuneri incluse în agregare.