Art. 34. - Regulamentul 15/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating
M.Of. 1033 bis
Ieşit din vigoare Versiune de la: 1 Ianuarie 2011
Art. 34 
Pentru orice expunere care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 30 şi 61 din Regulamentul BNR - CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii, valoarea ponderată la risc a expunerii poate fi ajustată în conformitate cu următoarea formulă:
Valoarea ponderată la risc a expunerii = RW*valoarea expunerii*(0,15+160*PDpp),
unde:
PDpp este probabilitatea de nerambursare aferentă furnizorului de protecţie.
Ponderea de risc (RW) se calculează utilizând formula relevantă de ponderare la risc a expunerii prevăzută la art. 33, probabilitatea de nerambursare aferentă debitorului şi pierderea în caz de nerambursare aferentă unei expuneri directe comparabile faţă de furnizorul de protecţie. Ajustarea în funcţie de scadenţă (b) se calculează prin utilizarea celei mai scăzute dintre următoarele valori: probabilitatea de nerambursare a furnizorului de protecţie şi probabilitatea de nerambursare a debitorului.
Pentru orice expunere care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 30 şi 61 din Regulamentul BNR - CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii, valoarea ponderată la risc a expunerii poate fi ajustată în conformitate cu următoarea formulă:Valoarea ponderată la risc a expunerii = RW*valoarea expunerii*(0,15+160*PDpp),unde:PDpp este probabilitatea de nerambursare aferentă furnizorului de protecţie.Ponderea de risc (RW) se calculează utilizând formula relevantă de ponderare la risc a expunerii prevăzută la art. 33, probabilitatea de nerambursare aferentă debitorului şi pierderea în caz de nerambursare aferentă unei expuneri directe comparabile faţă de furnizorul de protecţie. Ajustarea în funcţie de scadenţă (b) se calculează prin utilizarea celei mai scăzute dintre următoarele valori: probabilitatea de nerambursare a furnizorului de protecţie şi probabilitatea de nerambursare a debitorului.