Art. 24. - Funcţia permanentă de administrare a riscului prevăzută la alin. (1) presupune îndeplinirea următoarelor atribuţii: - Ordonanță de urgență 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
M.Of. 435
În vigoare Versiune de la: 25 Iunie 2024
Art. 24
(1)S.A.I. trebuie să stabilească şi să menţină o persoană cu funcţie permanentă de administrare a riscului.
(2)Funcţia permanentă de administrare a riscului prevăzută la alin. (1) trebuie să fie ierarhic şi funcţional independentă de celelalte compartimente, cu excepţia situaţiei în care acest lucru nu se justifică în raport cu natura, dimensiunea şi complexitatea activităţii S.A.I. şi a O.P.C.V.M. administrat de aceasta.
(3)În situaţia în care, în raport cu natura, dimensiunea şi complexitatea activităţii sale, S.A.I. stabileşte să nu menţină o funcţie independentă de administrare a riscului, trebuie să poată demonstra că a adoptat măsuri adecvate de protecţie împotriva conflictelor de interese pentru a permite exercitarea independentă a activităţilor de administrare a riscului şi că procesele de administrare a riscului îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 84.
(4)Funcţia permanentă de administrare a riscului prevăzută la alin. (1) presupune îndeplinirea următoarelor atribuţii:
a)implementarea politicii şi procedurilor de administrare a riscului;
b)asigurarea conformităţii cu sistemul de limite de risc al O.P.C.V.M -ului, inclusiv cu limitele legale privind expunerea globală şi riscul contrapărţii, în conformitate cu art. 47, 48 şi 49;
c)oferirea de asistenţă consiliului de administraţie/membrilor directoratului privind identificarea profilului de risc al fiecărui O.P.C.V.M. pe care îl administrează;
d)furnizarea regulată de rapoarte consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere cu privire la:
(i)coerenţa dintre nivelul actual al riscului la care este expus fiecare O.P.C.V.M. administrat şi profilul de risc agreat pentru O.P.C.V.M.-ul respectiv;
(ii)respectarea de către fiecare O.P.C.V.M. administrat a sistemelor relevante de limite de risc;
(iii)caracterul adecvat şi eficacitatea procesului de administrare a riscului, indicând dacă au fost luate măsuri adecvate de remediere a eventualelor deficienţe;
e)furnizarea regulată de rapoarte directorilor/membrilor directoratului, cu evidenţierea nivelului actual al riscului la care este expus fiecare O.P.C.V.M. administrat şi a eventualelor depăşiri reale sau previzibile ale limitelor de risc, pentru a putea fi luate măsuri rapide şi adecvate;
f)examinarea şi sprijinirea, dacă este cazul, a mecanismelor şi procedurilor de evaluare a instrumentelor financiare derivate negociate în afara pieţelor reglementate, conform art. 50.
(5)Funcţia permanentă de administrare a riscului prevăzută la alin. (1) trebuie să aibă autoritatea necesară şi acces la toate informaţiile relevante necesare pentru a îndeplini sarcinile prevăzute la alin. (4).